Jforex Manual Backtesting

Se recomienda la plataforma JForex para trading automatizado para comerciantes interesados ​​en el comercio manual y automatizado y / o desarrollo y pruebas de estrategias de trading basadas en el lenguaje de programación JAVA. La funcionalidad principal y la interfaz de la plataforma son similares a las de la plataforma Java. Además, se proporciona una interfaz integrada entre plataformas para la ejecución de estrategias personalizadas y código de programación. Las herramientas integradas de análisis técnico también permiten seguir las posiciones directamente desde los gráficos. Porqué los comerciantes eligen JForex Hay muchas diversas soluciones de negociación automatizadas disponibles en el mercado. Pero pocos o ninguno puede proporcionar tantas funciones como JForex. A continuación se presentan algunas de las principales características de la plataforma JForex en comparación con otras soluciones como Meta Trader, Trade Station, etc. Soporte de diferentes sistemas operativos Puede ejecutar estrategias automatizadas utilizando cualquier sistema operativo (Windows, Linux, Mac, etc.) Estrategia automatizada Visualización JForex le ofrece la posibilidad de visualizar una ejecución de estrategias no sólo durante el comercio en tiempo real sino también para las pruebas históricas de retroceso. Estrategias automatizadas basadas en múltiples pares de divisas Los comerciantes pueden desarrollar sus estrategias basadas en múltiples pares de divisas. También puede ejecutar una prueba de retroceso histórica para los múltiples pares seleccionados dentro de una estrategia de negociación. Pruebas de retroceso históricas utilizando datos de tick reales En contraste con otros proveedores de soluciones FX automatizadas en las que los resultados de las pruebas no son muy exactos debido al uso de la interpolación de datos en lugar de los datos de tick reales, JForex soluciona este problema ofreciendo Prueba de retroceso histórica. Hasta 180 indicadores de negociación Hay hasta 180 indicadores de negociación implementados en JForex, todos disponibles para estrategias de FX automatizadas. Soporte de Java IDEs (Integrated Development Environment) Los comerciantes profesionales de JForex pueden aprovechar al máximo los diferentes IDE de Java (Integrated Development Environment) disponibles para la implementación de estrategias de JForex. Profundidad total del mercado La profundidad de mercado de JForex abarca los precios y la liquidez de muchos proveedores de liquidez diferentes. Mientras desarrollan sus estrategias, los comerciantes pueden utilizar la profundidad del mercado como un recurso adicional que proporciona información sobre el mercado actual. Colocación de BIDs y OFERTAS al mercado Esta opción especial permite a los comerciantes actuar como un proveedor de liquidez mediante la presentación de ofertas individuales y ofertas directamente al mercado. A medida que se colocan ofertas / ofertas, pueden ser igualadas por otros consumidores de liquidez, evitando así los costos de propagación. Para obtener más información sobre JForex y otra información relacionada con el comercio, escríbanos: email160protected. Llame a: 41 22 799 4888 o, alternativamente, pida una devolución de llamada. Preguntas más frecuentes (FAQ) y hechos acerca de Jforex 1 Descripción general La plataforma JForex está recomendada para comerciantes que buscan negociación manual o automatizada. La principal funcionalidad e interfaz del sistema permite a los usuarios interesados ​​desarrollar y probar estrategias de negociación basadas en el lenguaje de programación Java. Además, se proporciona una interfaz integrada entre plataformas para la ejecución de estrategias personalizadas y código de programación. Herramientas integradas de análisis técnico también permiten a los comerciantes a seguir las posiciones directamente de los gráficos. Lo más destacado de la funcionalidad de la plataforma JForex hace que la plataforma JForex sea una de las mejores para el comercio automatizado. A continuación se enumeran algunas de las características principales: Compatibilidad operativa JForex está disponible para todos los sistemas operativos. (Windows, Linux, Mac, etc.) Visualización automatizada de estrategias Ver resultados de estrategias ejecutadas durante el comercio en tiempo real y en pruebas históricas de retroceso. Estrategias automatizadas basadas en múltiples pares de divisas Las estrategias pueden desarrollarse basándose en múltiples pares de divisas y en pruebas de retroceso históricas para los múltiples pares seleccionados, todo dentro de una estrategia de negociación. Pruebas de retroceso históricas utilizando datos de tick reales Los datos de ticks reales están disponibles para pruebas de retroceso históricas, lo que mejora la precisión de las pruebas. Hasta 180 indicadores de negociación Hay hasta 180 indicadores de comercio implementados en JForex, y todos están disponibles para las estrategias automatizadas de FX. Soporte de Java IDEs (Integrated Development Environment) Los comerciantes profesionales de JForex pueden aprovechar al máximo los diferentes IDE de Java (Integrated Development Environment) disponibles para la implementación de estrategias de JForex. Profundidad total del mercado La profundidad de mercado de JForex permite a los usuarios ver los precios y la liquidez de muchos proveedores de liquidez diferentes, proporcionando información adicional sobre el mercado actual. Colocar ofertas y ofertas en el mercado Esta opción especial permite a los comerciantes actuar como proveedores de liquidez mediante la presentación de ofertas individuales y ofertas directamente al mercado. A medida que las ofertas y ofertas se colocan, pueden ser igualadas por otros consumidores de liquidez, minimizando así los costos de propagación. Los usuarios de la plataforma de negociación de JForex pueden acceder al mercado de varias maneras: a través de la ventana de vista general del mercado, los paneles comerciales completos y básicos, ya través de la planificación de órdenes. La plataforma JForex ofrece las características de configuración más extendidas de los tres sistemas diferentes. Todos los paneles operativos pueden ser separados y manejados como una ventana independiente. 2 Login JForex es la plataforma de negociación más avanzada disponible. El siguiente panel muestra la sección de inicio de sesión en vivo, que explica las características principales de las plataformas y los requisitos técnicos. JForex es un programa de software basado en Java. Antes de iniciar JForex, compruebe que la versión correcta de Java está correctamente instalada. La versión correcta se puede encontrar a través del enlace en Requisitos en la pantalla de inicio. El vínculo redirigirá a los usuarios al sitio web de Sun donde se explican las instrucciones para descargar e instalar el software Java. Una vez que se inicia la aplicación, aparece la ventana de inicio de sesión. A continuación, a la izquierda, se encuentra la ventana de inicio de sesión actual, y la de la derecha es la ventana de inicio de sesión de demostración actual. La versión de la plataforma se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana de inicio de sesión. A partir de este punto, los usuarios deben ingresar sus credenciales de inicio de sesión. El inicio de sesión y las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Una vez introducidas las contraseñas y las contraseñas, debe introducirse la entrada de código seguro. Para los usuarios del producto Live, si el código seguro se ingresó sin éxito, los usuarios pueden hacer clic en recargar para otro intento sin tener que volver a escribir su nombre de usuario y contraseña. Las principales características de la plataforma JForex son la integración de capacidades de gráficos, programación de API y gestión de estrategias. 3 Preferencias El sistema está diseñado para permitir la máxima flexibilidad para que los usuarios configuren y preparen la plataforma según sus propias necesidades y circunstancias. Los usuarios pueden administrar su experiencia comercial creando ventanas y espacios de trabajo para definir su modo preferido de negociación. Establecer valores predeterminados y ajustes predefinidos puede aumentar la eficiencia y acelerar el acceso a la información y las instalaciones pertinentes. En las preferencias, los usuarios pueden definir los parámetros básicos o predeterminados de la plataforma de negociación. El panel está accesible bajo la pestaña de la ventana principal Herramientas Preferencias Aquí los usuarios pueden definir valores predeterminados para una amplia gama de parámetros, incluyendo la gestión de pedidos, las instalaciones de gráficos, el modo de negociación y otras variables. Éstos pueden eventualmente mejorar la eficiencia comercial. 3.1 Generalidades La pestaña general de las preferencias establece los parámetros predeterminados de gestión de pedidos. Una vez establecidas las preferencias, haga clic en el botón Aceptar para confirmar y guardar los cambios. Al hacer clic en el botón Cancelar, el espacio de trabajo volverá a los ajustes anteriores. 3.1.1 Valores por defecto para negociación manual Para la gestión de pedidos, el importe establecido aquí será el valor por defecto que aparece siempre que se deba introducir un importe. El valor predeterminado se debe utilizar junto con la configuración de la cantidad de lote, que define la unidad de cantidad, que se explica más adelante. Un recordatorio del tamaño de la unidad de cantidad predeterminada está entre paréntesis. Ejemplo: Utilizando la cantidad predeterminada de 0,5 millones de lotes establecida en la ventana de preferencias anterior y el precio de mercado de 1,33802, aparecen los siguientes valores en la ventana Pedidos condicionales: Entrada: 1,33902 (Precio de mercado / - Pips de entrada) Pérdida de parada: 1,33802 (Entry / - Stop Loss Pips) Toma el beneficio: 1.34002 (Entrada / - Take profit Pips) 3.1.2 Ajustes de cantidad de lote Los ajustes de cantidad de lote definen la unidad de la cantidad a ser comercializada. Los usuarios elegirán cuál es el más apropiado, dependiendo de su orden típica o tamaño del comercio. Los tres ejemplos siguientes muestran cómo se puede expresar el mismo orden en diferentes formatos a través de cambios en los ajustes de cantidad de lote. Ex: Monto (miles) 500 (500.000 de la moneda primaria de cualquier instrumento) Ej .: Monto (unidades) 500.000 (500.000 de la divisa principal de cualquier instrumento) De cualquier instrumento) En la ventana de entrada de órdenes, se muestra la cantidad unitaria preferida (es decir, millones, miles, unidades) sin embargo, los mensajes del servidor siempre se revelan en millones. Por ejemplo: 09:34:23 BID ACCEPTED: 38673200 PLACE BID 0.5 mil. EUR / GBP 0.83 EXPIRA: GTC - Posición 9112769 09:34:23 Orden enviada: PLACE BID 0.5 mil. EUR / GBP 0.83 EXPIRA: GTC 09:34:23 Enviando orden: PLACE BID 0.5 mil. EUR / GBP 0.83 EXPIRA: GTC 09:33:59 OFERTA ACEPTADA: 38673185 PLACE BID 0.5 mil. EUR / GBP 0.83 EXPIRA: GTC 09:33:59 Orden de envío: PLACE BID 500 mil EUR / GBP 0.83 EXPIRA: GTC 09: 33:28 SOLICITUD ACEPTADA: 38673171 PLACE BID 0.5 mil. EUR / GBP 0.83 EXPIRA: GTC - Posición 9112760 09:33:28 Orden enviada: PLACE BID 500000 EUR / GBP 0.83 EXPIRA: GTC 09:33:28 Enviando orden: PLACE BID 500000 EUR / GBP 0.83 EXPIRA: GTC 3.1.3 Uno - Click Trading La característica de comercio con un solo clic permite a los usuarios enviar órdenes de inmediato haciendo clic en una ventana de instrumento de negociación. Los operadores pueden ver el estado de esta función en la ventana principal de la interfaz. Si el modo está activado, un clic enviará un pedido con parámetros predefinidos. Si el modo está deshabilitado, aparecerá una ventana de previsualización y validación de pedidos al enviar una orden de entrada o al realizar operaciones comerciales haciendo clic en una ventana de negociación. Las tarifas en la ventana de previsualización de los pedidos se actualizan en tiempo real y se indica el pedido a enviar. Tenga en cuenta: El modo de un clic no se ve afectado por el estado del modo de validación de pedidos. Tenga en cuenta: al desactivar el modo de un clic, no se obtienen los pedidos de oferta / oferta. Esas órdenes serán enviadas sin más revisión, a menos que la opción de validación de órdenes esté habilitada, y si existe la posibilidad de que la orden sea ejecutada inmediatamente. 3.1.4 Trading de gráficos La opción de negociación de gráficos permite a los operadores realizar pedidos directamente desde un gráfico. Cuando está habilitado, los operadores pueden hacer clic con el botón derecho del ratón en una zona de gráfico y aparecerá una ventana emergente de orden. La función debe habilitarse para utilizar la función de negociación de gráficos. Una explicación más detallada de la opción de negociación del gráfico se describe en la sección correspondiente. 3.1.5 Validación de órdenes La opción de validación de órdenes alerta a los usuarios de que existe riesgo de ejecución inmediata en órdenes enviadas en función de parámetros establecidos. Esta función no depende del modo de un solo clic. La herramienta de validación de órdenes comprueba la coherencia de los parámetros de un pedido entre el mercado actual y el propósito del pedido. Las operaciones para la ejecución inmediata no son verificadas por la función de validación de órdenes, incluso cuando están habilitadas. Los siguientes ejemplos están cubiertos por el modo de validación de órdenes si está marcado, si el modo de un solo clic está habilitado o no. Órdenes de stop-loss para vender con un precio de activación establecido igual o superior al precio actual de oferta / demanda del mercado. Órdenes de stop-loss para comprar con un precio de activación establecido igual o inferior al precio actual de compra / venta del mercado. Tome órdenes de ganancia para vender con un precio límite establecido igual o inferior al precio actual de oferta del mercado. Tome órdenes de ganancia para comprar con un precio límite establecido igual o superior al precio de venta actual del mercado. Detenga las órdenes de entrada para vender con un precio de activación igual o superior al precio actual de compra / venta del mercado. Detenga las órdenes de entrada para comprar con un precio de activación establecido igual o inferior al precio de compra / venta actual del mercado. Entrada de órdenes límite para vender con un precio límite establecido igual o inferior al precio actual de oferta de mercado. Límite de entrada de órdenes para comprar con un precio límite fijado igual o superior al precio de venta actual del mercado. Entrada MIT ordena vender con un precio de activación establecido igual o por debajo del precio actual de la oferta de mercado. Entrada Las órdenes del MIT para comprar con un precio de desencadenante fijado igual o superior al precio actual de mercado. Las órdenes de puja se colocan con un límite establecido igual o superior al precio de venta actual del mercado. Ordenes de oferta colocadas con un límite establecido igual o inferior al precio actual de la oferta de mercado. Tenga en cuenta: Las órdenes pueden ejecutarse si se confirman, incluso si hay una alerta de validación de pedidos. FXDD no hace ningún juicio o evaluación sobre posibles inconsistencias entre el propósito principal de una orden, sus parámetros y el mercado actual. En cualquier caso, se intenta la mejor ejecución posible de acuerdo con los parámetros del orden y las restricciones definidas para su ejecución. Se anima a los comerciantes a leer las secciones que se centran en órdenes para descubrir que una orden con un propósito primario también se puede utilizar en muchas diversas situaciones. Los comerciantes se dejan con libertad en la elección del tipo de órdenes para tomar y gestionar sus exposiciones. 3.1.6 Aplicar el Deslizamiento predeterminado a todas las órdenes del mercado La opción Aplicar el resbalamiento predeterminado a todas las órdenes del mercado se utiliza para colocar los valores de resbalamiento definidos en las preferencias como predeterminado en todos los pedidos del mercado. Por lo tanto, las órdenes de mercado son condicionales, ya que tendrán un valor de deslizamiento definido por el usuario de forma predeterminada. El valor de deslizamiento se aplicará a órdenes de cierre, incondicional y condicional. En el cierre condicional, el valor de deslizamiento puede modificarse antes de la presentación del pedido en el orden de cierre incondicional, no se puede modificar antes de la presentación del pedido. 3.1.7 Aplicar la Pérdida de Parada predeterminada a todas las órdenes de mercado La opción de aplicar la pérdida de paro predeterminada a todas las órdenes de mercado se utiliza para realizar una orden de pérdida de stop. Los parámetros stop loss order deben definirse en las preferencias. Al negociar haciendo clic en la ventana de negociación, se crea automáticamente una orden de stop loss cuando se ejecuta el pedido. El precio de activación se establece en el valor del mercado actual más o menos el número de pips definidos en las preferencias de órdenes de stop loss, dependiendo del lado del pedido. Al utilizar el panel de orden condicional, la pérdida de parada se selecciona de forma predeterminada con sus parámetros definidos de la misma manera, sin embargo, los valores pueden modificarse o la pérdida de parada puede desactivarse antes de enviar la orden. 3.1.8 Aplicar la opción predeterminada Tomar ganancias en todas las órdenes del mercado La opción aplicar las ganancias por defecto en todas las órdenes del mercado se utiliza para realizar una orden de aprovechamiento. Los parámetros de toma de beneficios deben definirse en las preferencias. Al negociar haciendo clic en las peleas comerciales, una orden de toma de beneficios se crea automáticamente cuando se ejecuta el pedido. El precio límite se fija en el valor del mercado actual más o menos el número de pips definido en las preferencias para tomar órdenes de ganancias, dependiendo del lado del pedido. Mediante el uso del panel de orden condicional, el beneficio de toma se selecciona de forma predeterminada con sus parámetros definidos de la misma manera, sin embargo, los valores pueden modificarse o el beneficio de toma se desactivará antes de enviar el pedido. 3.2 Gráfico La pestaña de gráfico de las preferencias se centra en la configuración predeterminada de la función de gráficos. 3.2.1 Filtración de planos Esta herramienta permite a los comerciantes filtrar las barras planas en los gráficos comerciales. Una barra plana (o candelabro) se define como una barra que tiene sus parámetros todos iguales entre sí, lo que significa que los precios de apertura, alta, baja y cierre son todos iguales. La herramienta de filtrado permite a los comerciantes considerar o ignorar estas barras a medida que crean gráficos. Una barra plana sugiere que no hubo actividad comercial durante el período bajo escrutinio. Sin embargo, existe una diferencia entre una barra plana dibujada en un gráfico cuando el mercado está cerrado y una barra plana cuando se abre el mercado. La herramienta permite filtrar ambos o ninguno. A continuación se muestran ejemplos de la filtración de planos: Nota: La zona horaria utilizada como referencia para definir los períodos de tiempo es la hora media de Greenwich (GMT). 3.2.1.1 Filtrar pisos durante los fines de semana Cuando el mercado está cerrado durante el fin de semana, los pisos se filtran. Filtro desactivado El filtro está habilitado 3.2.1.2 Filtrar todos los planos Todos los planos se filtran, independientemente de si el mercado estaba cerrado o abierto. La probabilidad de tener barras planas aumenta a medida que el paso del período disminuye. Los usuarios deben recordar que la vela y los gráficos de barras muestran el lado del mercado seleccionado, oferta o pedir, por lo tanto, una barra plana no significa necesariamente que la barra del otro lado del mercado también es plana. El filtro está desactivado El filtro está habilitado 3.2.1.3 El filtro de planos está desactivado Todas las barras se revelan. 3.2.2 Filtración diaria de velas el domingo El mercado suele abrirse el domingo por la noche alrededor de las 21:00 GMT / 22:00 GMT (dependiendo del horario de verano). En este momento, los mercados de la región del Pacífico se están abriendo. Las sesiones bursátiles dominicales son más cortas que las sesiones de otras jornadas, y generalmente no muestran las características de liquidez y propagación promedio en comparación con otras sesiones. Como resultado, podría ser consistente o ignorar la actividad comercial durante ese período, o incluir la actividad comercial en la sesión del lunes. 3.2.2.1 Combine las velas diarias del domingo en las velas diarias del lunes Este filtro incluye los oficios de los domingos como parte de la actividad de los lunes. No hay bar diario para el domingo, pero los precios y la liquidez reportados el domingo están incluidos en la actividad diaria de los lunes. 3.2.2.2 Filtrar todas las velas diarias de los domingos Este filtro ignora todas las actividades comerciales realizadas los domingos. 3.2.2.3 El filtro de velas diarias del domingo está inhabilitado La actividad de comercio del domingo se muestra como cualquier otra sesión completa del día de negociación. Tenga en cuenta: Los filtros son sólo para fines visuales. Aunque es posible aplicar filtros similares para recuperar y trabajar sobre los precios históricos en la API, no tiene ningún impacto en el procesamiento de pedidos, y otros procedimientos se habilitan tan pronto como el mercado se abra durante el tiempo que se abra el mercado. 3.2.3 Visualización de órdenes La herramienta de visualización de órdenes permite a los operadores seleccionar qué tipo de datos relacionados con la orden desean mostrar en el gráfico. Esta herramienta ayuda a distinguir entre órdenes y posiciones. 3.2.3.1 Órdenes de entrada Las órdenes que podrían convertirse en posiciones abiertas si se ejecutan se muestran como órdenes de entrada. Los pedidos pendientes de oferta / oferta, órdenes de parada y órdenes de límite de parada se muestran en el gráfico si esta función está habilitada. Las órdenes de entrada se identifican con su número de identificación de posición, excepto las ofertas que se identifican con sólo su precio límite y etiquetas laterales. Los colores se utilizan para identificar los diferentes pedidos. El color predeterminado para las órdenes de entrada de venta es rojo, las órdenes de entrada de compra están en azul. El color predeterminado para las ofertas es azul, las ofertas están en rojo. Los colores se pueden modificar bajo la pestaña de tema en las preferencias. 3.2.3.2 Ordenes Stop Esta opción muestra las órdenes take profit y stop loss. Las órdenes de parada se identifican con su número de identificación de pedido. El color predeterminado para las órdenes de parada es gris. El color se puede modificar bajo la pestaña de tema en las preferencias. 3.2.3.3 Posiciones abiertas Esta opción muestra posiciones abiertas. Un triángulo azul apuntando hacia arriba representa una posición larga, mientras que un triángulo rojo apuntando hacia abajo representa una posición corta. Las posiciones abiertas se identifican con su número de identificación de posición. Los colores se pueden modificar bajo la pestaña de tema en las preferencias. 3.2.3.4 Posiciones cerradas Esta opción muestra posiciones cerradas. Un triángulo gris apuntando hacia abajo que mira a un triángulo azul apuntando hacia arriba representa una posición larga original cerrada. Un triángulo gris apuntando hacia arriba que mira a un triángulo rojo apuntando hacia abajo representa una posición corta original cerrada. Además, la diferencia entre el precio de apertura y cierre se muestra en pips. Los colores se pueden modificar bajo la pestaña de tema en las preferencias. 3.2.4 Opciones de gráficos La opción de opciones de gráficos permite a los usuarios configurar visualmente gráficos e incluir más detalles en los gráficos. Muestra los valores de apertura-alto-bajo-cierre, volumen, fecha y hora de la barra / vela seleccionada. Muestra la cuadrícula de fondo y la unidad de la cuadrícula, con pips o píxeles. Mostrar el seguimiento de la última vela Muestra la barra actual, es decir, la barra en formación. Show Period Separators Muestra los separadores de período. Mostrar borde de la vela Muestra un borde de las velas. (Aplicable sólo a las cartas de velas). Formas Color aleatorio Selecciona el color de la forma al azar cuando se agrega una forma a un gráfico. Método de construcción de línea Define un método de construcción para mostrar barras como una línea. 3.3 Periodo Bajo las preferencias, la opción de período permite a los usuarios seleccionar intervalos de tiempo predefinidos en las distintas unidades propuestas. Los períodos definidos y seleccionados están disponibles en los gráficos. Las unidades disponibles son garrapatas, tiempo y barras de alcance. 3.4 Temas En las preferencias, los temas permiten a los usuarios cambiar los patrones de color para la creación de gráficos. Varios temas diferentes se pueden crear y guardar en consecuencia, y casi todos los gráficos parámetro visual se puede asignar un color en particular. Propiedades de color comunes Propiedades del color del eje Propiedades del color del eje Propiedades del color del pedido Propiedades del color del texto Propiedades del color del texto Propiedades del color de la tabla 3.5 Espacio de trabajo Bajo preferencias, el espacio de trabajo contiene la opción para habilitar o deshabilitar la función de ahorro automático del área de trabajo. Si está activada, la función guarda el espacio de trabajo en el destino de carpeta especificado en la sección de preferencias avanzadas. 3.6 Exenciones de responsabilidad Las siguientes exenciones de responsabilidad se pueden consultar en cualquier momento. Se anima a los usuarios a estudiar el contenido y el alcance de estas renuncias. 3.6.1 Descargo de responsabilidad sobre la estrategia La advertencia aborda los problemas específicos que se encuentran al utilizar el código de estrategia dentro de la API de JForex. 3.6.2 Exención de responsabilidad del verificador histórico La renuncia aborda los problemas específicos encontrados al utilizar el comprobador histórico de JForex. 3.6.3 Descargo de responsabilidad de acceso completo El descargo de responsabilidad trata de los problemas encontrados cuando se utiliza un código de estrategia autorizado para acceder a los archivos del equipo local donde se ejecuta la estrategia. 3.7 Avanzado Las preferencias avanzadas permiten definir la ruta de acceso de los archivos locales que JForex debe utilizar para diversos propósitos. También están disponibles opciones sobre el montón de memoria Java, manejo de excepciones de estrategia y conexión. 3.7.1 Trayectoria de caché local La ruta de caché local se dirige a la carpeta de caché donde JForex almacenará los datos almacenados en caché, principalmente los datos de precios históricos, para uso posterior. La ubicación predeterminada en el primer lanzamiento se crea normalmente en Local SettingsJForex. cache 3.7.2 Ruta de estrategias La ruta de estrategia se dirige a la carpeta de estrategia donde JForex guarda y / o recupera archivos de estrategia, archivos ejecutables y archivos de parámetros. La ubicación predeterminada al iniciar se crea normalmente bajo userDocumentsJForexStrategies 3.7.3 Ruta de los indicadores La ruta del indicador se dirige a la carpeta del indicador donde JForex guarda y / o recupera los archivos de indicadores y los ejecutables. La ubicación predeterminada en el primer lanzamiento se crea normalmente bajo userDocumentsJForexIndicators 3.7.4 Ruta de espacios de trabajo La ruta de acceso de espacio de trabajo se dirige a la carpeta de área de trabajo donde JForex guarda y / o recupera archivos de área de trabajo. La localización por defecto en el primer lanzamiento se crea generalmente bajo userDocumentsJForexWorkspaces 3.7.5 Trazado de las plantillas del gráfico La ruta de la plantilla del gráfico se dirige a la carpeta de plantillas donde JForex guarda y / o recupera los archivos del espacio de trabajo. La ubicación predeterminada en el primer lanzamiento se crea normalmente bajo userDocumentsJForexTemplates Tenga en cuenta: Dependiendo de la configuración local, los usuarios encontrarán las carpetas creadas en caminos diferentes a los indicados anteriormente. Tenga en cuenta: Se recomienda a los usuarios hacer copias de seguridad de sus archivos de estrategia, indicador, espacio de trabajo y plantilla y almacenarlos en otra carpeta / ubicación que los dedicados a JForex. Esto les permitirá recuperar y restaurar dichos archivos en caso de fallo, error fatal u otra falla técnica que pueda borrar o dañar los archivos originales. 3.7.6 Mostrar montón de memoria Java Muestra el montón de memoria en la ventana principal de la plataforma. 3.7.7 Estrategias de detención en excepción Si está activada, esta opción detiene una estrategia de ejecución en caso de excepción JForex y / o Java. 3.7.8 Conexión de fuerza Si está habilitada, la opción omite la característica de tiempo de espera en la pérdida de conexión y forzará los intentos de conexión indefinida. Sin embargo, no garantiza que se restablezca la conexión. 3.7.9 Borrar archivos de caché guardados Si se selecciona la opción, todos los datos de precios históricos almacenados en caché se eliminarán al cerrar la plataforma o reiniciar. Esto se puede utilizar cuando los datos de precios históricos están dañados o perdidos. Hay muchas maneras de los comerciantes de Forex pueden aprovechar los servicios ofrecidos por FXDD. JForex es uno de ellos. Desde MetaTrader 4 a FXDD AutoChartist y Mirror Trader, FXDD tiene una mezcla de software, así como plataformas móviles de comercio FX para satisfacer sus necesidades. Usted puede elegir la plataforma de comercio de Forex adecuada que puede ayudarle a alcanzar sus metas, ayudando a centrarse más en su estrategia y menos en el tiempo de configuración. JForex ofrece a los operadores la funcionalidad que necesitan para la mayoría de los sistemas operativos, ofrece pruebas históricas en tiempo real y funciona con Java para adaptarse a cualquier entorno. La configuración de sus preferencias y valores predeterminados para el comercio manual es conveniente y los oficios pueden realizarse directamente desde un gráfico en un solo clic. Usted puede crear stop-loss y disparadores de deslizamiento en todas las órdenes y configurar su comercio automático para bloquear los beneficios y minimizar las pérdidas. Si está utilizando JForex, utilizar las funciones avanzadas puede ayudarle con su experiencia comercial. Copia 2016 FXDD Global, FXDD Malta Ltd. K2, primer piso, Complejo Forni, frente al mar de la Valletta, Floriana, FRN 1913, Malta MFSA IS / 48817 MIEMBRO, MFSA CATEGORÍA 3 SERVICIOS DE INVERSIÓN AVISO DE ALTO RISCO: Alto nivel de riesgo que no puede ser administrado a todos los investigadores. A alavancagem financière gera una exposición adicional al riesgo ya una pérdida. Antes de decidir decidir comercializar en moneda extranjera, considerar sus objetivos de inversión, la experiencia de la experiencia y la tolerancia de riesgo. Voc puede perder un poco o todo su inversión inicial no invista dinero que voc no pode perder. Eduque-se que los riesgos asociados con el comrcio en la moneda extranjera y busque el aconselhamento de un consultor financiero o tributrio independiente caso voc ha preguntas. AVISO DE RECOMENDAO: Un FXDD proporciona referencias a enlaces a blogs selecionados y otras fuentes de información económica y de mercado como un servio educacional a sus clientes y prospectos y no garante como opiniones o recomendaciones de los blogs u otras fuentes de información. Los clientes y las perspectivas tan aconselhados a considerar como opiniones y anlises ofrecidos los blogs o otras fuentes de información no contexto de la anlise individual y proceso de toma de decisión del cliente o perspectiva. No hay blogs ni otras fuentes de información. Desempenhos prvios no hay una garantía de resultados futuros y un FXDD aconselha los clientes y perspectivas por lo general una revisión de todas las reivindicaciones y representaciones de los consultores, blogueiros, gerentes financieros y vendedores de sistemas antes de invertir recursos o abrir una cuenta con cualquier corrección. Quaisquer notcias, opiniones, investigaciones, datos u otras informaciones continentes en este sitio web tan sobresalientes como comentario general de mercado y no constituyen recomenda de inversión o comercialización. A FXDD renuncia expresamente cualquier responsabilidad por la pérdida de capital o lucros sin limitao que se puede determinar directamente o indirectamente hacer uso o confiar en tales informaes. Como con todos los servicios de consultoria, los resultados anteriores nunca una garantía de resultados futuros. Expandir para dataTrading en tiempo real con el indicador Gmma y la importancia de Backtesting Si hay una actividad relacionada con el comercio que realmente me gusta hacer es la creación de estrategias mecánicas simples que tienen un borde estadístico, y puede ser utilizado con éxito por cualquier persona, independientemente del nivel de experiencia en el Mundo del comercio en general, y Forex en particular. Este mes he echado un vistazo a un indicador de media móvil llamado GMMA (Guppy Multiple Moving Average), e intenté llegar a una estrategia rentable, basada en unas simples reglas. Aunque esta herramienta (desarrollada por el comerciante australiano Daryl Guppy) no está disponible en la plataforma jForex de Dukascopy, puede aplicarse fácilmente a sus gráficos, ya que consiste simplemente en dos grupos de medias móviles exponenciales (EMA) . Los promedios más rápidos son 3, 5, 8, 10, 12 y 15 EMA, mientras que los más lentos son 30, 35, 40, 45, 50 y 60 EMA. La manera en que usted negocia con el GMMA no es por el cruce típico del promedio móvil que usted esperaría, sino analizando e interpretando la interacción entre los dos grupos (por ejemplo, si la distancia entre ellos es compresión o expansión) y también entre los diferentes EMA dentro de cada grupo. Sin embargo, puesto que creo que mirar las cosas de manera diferente a la mayoría de la gente es una buena manera de aumentar sus probabilidades de éxito, ignoré las interpretaciones habituales de GMMA y me enfocé en desarrollar algo más fácil de sistematizar y sin ningún tipo de subjetividad. Ingredientes de este sistema mecánico Al desarrollar esta estrategia reemplazo los EMAs del grupo más rápido para SMAs (media móvil simple), porque los EMAs reaccionarán más nerviosamente al mercado y terminarán por desencadenar demasiados oficios, o cerrar prematuramente los ya existentes. Coloque 3, 5, 8, 10, 12 y 15 SMA en sus cartas. Puede utilizar colores ligeramente diferentes para distinguirlos fácilmente, Por ejemplo, diferentes tonos de azul. Lugar 30, 35, 40, 45, 50 y 60 EMA. Agregue un ATR 10, esto medirá la volatilidad y nos ayudará con el dimensionamiento de la posición y la colocación de la parada de la pérdida. Tiempo: No recomiendo usar nada más corto que 1 hora de velas, porque en los plazos más cortos hay demasiado ruido de los precios que siempre tienen un impacto muy negativo al usar promedios móviles. Recomendar pares: cualquier par que las tendencias bien, tiene mucha liquidez y como pocos picos de precios como sea posible, se puede utilizar. Eso es básicamente todas las mayores. Reglas de la estrategia El objetivo de esta estrategia es activar las operaciones sólo cuando hay una clara tendencia en el mercado, en todos los plazos. Ir LARGO cuando en el cierre de la actual vela todos los promedios móviles están correctamente alineados en una dirección de tendencia alcista, en orden creciente. EMA 3 será más alto que EMA 5, éste será más alto que EMA 8 y luego EMA 10, hasta llegar a SMA 60: Ir corto cuando ocurre lo contrario, y las 12 medias móviles se alinean en orden decreciente: Open trades Se salen cuando se golpea la pérdida de parada inicial, o más probablemente si una o más de las medias móviles ya no están correctamente alineadas al final de la vela (siempre espere a que la vela se cierre). Por ejemplo, una posición larga sería cerrada si la EMA 8 pasaba por debajo de la EMA 10, incluso si todas las otras mantuvieron su alineación: La pérdida de parada inicial se coloca en 2 x ATR 10. Así que si ATR 10 es 75 pips, La pérdida sería colocado 150 pips del precio de entrada. Todas las operaciones se introducen al abrir la siguiente vela. Por ejemplo, si al cierre de la vela de las 10 am todas las medias móviles apuntan a una tendencia alcista, entonces se abre una posición larga justo cuando comienza la vela de las 11 am. Gestión del dinero y tamaño de la posición No recomiendo tamaños de lote fijo en absoluto, los mercados son dinámicos y por lo que debe ser sus operaciones. Como de costumbre con todas mis estrategias, incluyo una calculadora de gestión de dinero de Excel, que usaremos para colocar la pérdida de stop y determinar el tamaño de posición, basado en la volatilidad, el tamaño de la cuenta de negociación y cuánto queremos arriesgar por operación. Así intercambiamos posiciones más pequeñas cuando el mercado es más volátil y más grande cuando el mercado está tranquilo. Además, al combinar los beneficios y negociar posiciones más grandes cuanto mayor sea la cuenta (y lo contrario si empezamos a perder), conseguimos una tasa de rendimiento más alta que si cambiamos la misma cantidad todo el tiempo. Esta calculadora que desarrollé ha sido descrita en otros artículos que escribí, si tiene alguna duda por favor revise este artículo Cómo calcular el tamaño de la posición y normalizar la volatilidad. O simplemente publicar una pregunta aquí. Así es como se ve la calculadora: Siempre hago unos cuantos ajustes, para adaptarla mejor a cada sistema que creo, puedes descargar esta calculadora de meses AQUÍ (necesitas Excel para abrirla). Hice un backtest manual de esta estrategia en un gráfico diario EUR / USD durante los últimos 10 años, desde el 17 de abril de 2003 hasta el 17 de abril de 2013. Se tomó 1 pip de cada posición, por spread y comisiones, y el riesgo por trade Era 4 del saldo de la cuenta. Tenga en cuenta que esta estrategia se puede utilizar en cualquier marco de tiempo, he utilizado gráficos diarios, porque eso es lo que el comercio en mi cuenta en vivo, y yo estaba buscando para ver si podría agregar esta estrategia a mi colección de sistemas. Esta estrategia no desencadenó que muchos oficios, 120 en 10 años. Teniendo en cuenta que hay alrededor de 250 velas diarias en un año (2500 durante todo el período de prueba), theres aproximadamente una señal de comercio cada 21 velas, en promedio. Si en lugar de los gráficos diarios que utiliza cada hora, se podría esperar alrededor de 1 señal de comercio por día. Si alguien quiere una lista de algunas operaciones realizadas en el backtest, por favor hágamelo saber en los comentarios a continuación. Riesgos 4 por comercio el sistema produjo un rendimiento positivo total de 51, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 4,21, mientras que la reducción máxima fue de 32,1. A diferencia del artículo de los últimos meses, donde los resultados de esa estrategia superaron mis expectativas, esta vez tengo que admitir que estoy decepcionado. Aunque los primeros 5-6 años de la prueba fueron muy buenos, los años siguientes produjeron muchas pérdidas, lo que causó esa gran reducción. El sistema parece tener un borde positivo (y en un mercado de suma negativa incluso rompiendo incluso es bueno), aunque pequeño. Mi mayor decepción viene del factor de ganancia (aunque cualquier cosa por encima de 1 es rentable), no el CAGR, porque si hubiera utilizado velas por hora que solo habría aumentado significativamente el CAGR (y la reducción un poco también), porque habría Mucho más oficios y tiempo para componer los beneficios. Cómo mejorar aún más el sistema Casi al final del backtest, comencé a darse cuenta de que colocar la pérdida de stop en ATR 10, casi con seguridad, funcionaría mejor que 2 x ATR 10, porque hubo algunas grandes pérdidas que podrían haber sido Parcialmente evitado. Si lo hacemos también debemos reducir el riesgo por comercio a 2. También pensé en añadir un promedio móvil a muy largo plazo, posiblemente 200 SMA, y sólo abrir órdenes en la dirección de ese MA. Otro filtro podría ser los retrocesos de Fibonacci, lo que nos mantendría fuera de un comercio si había una ración importante cerca del precio de apertura. Todas estas mejoras podrían potencialmente dar un impulso al factor de beneficio, probablemente volveré a esta estrategia en algún momento en el futuro, con más pruebas. Las palabras finales y por qué backtesting es tan importante Después de comprobar los resultados, y darse cuenta de que no eran tan buenos como esperaba (yo estaba contando con un factor de beneficio de al menos 1,5), tenía dos opciones: por un lado podría haber descrito el (Sin los resultados de backtesting), diciendo lo bien que creía que iba a funcionar y la mayoría de la gente lo calificaría y me felicitaría por una estrategia tan buena por otro lado, podría incluir el backtesting, por lo tanto admitir, no es tan sorprendente Sistema después de todo (aunque todavía late más de 95 del mercado). Pero al hacerlo, yo estaría proporcionando un servicio mucho mejor a la comunidad, así que la opción correcta es obvia. La lección aquí es simple, cuando usted piensa que tiene una gran idea, pruébela extensivamente antes de operarla en una cuenta real. Y si ves un sistema desarrollado por otro comerciante pídale que le proporcione un backtest, porque sin uno realmente no sabes si lo que parece una gran estrategia es realmente bueno, o simplemente una manera de perder dinero muy rápido. Sin backtest ninguna estrategia. Sí, el rendimiento pasado no es garantía de rendimiento futuro, pero cuando se hace correctamente backtesting proporciona una buena idea si un sistema / enfoque dado es rentable o no. Porque sin backtesting, ¿qué más hay para darnos alguna confianza de que una idea funciona. ) Muchas veces me pasó a mí que tenía lo que parecían ser grandes ideas, sólo para que fracasaran por completo al hacer un largo backtest. ) Las medias móviles pueden ser peligrosas, pero como la mayoría de las cosas en el comercio también pueden resultar muy útiles, todo depende de cómo se utilizan :) Por ejemplo, algunas personas aman Elliot Waves, pero para mí nunca funcionaría, pero Tal vez un día mal explicar en detalle por qué no me gusta Elliot Waves. ) Moviéndose a lo largo de los promedios móviles: P Buen artículo, bien explicado. Me gustó la parte de los backtests. Debemos considerar que el mercado cambia con el tiempo y que algunas estrategias tienen buenos resultados en una situación de mercado, pero fallan en otras. El mercado cambió durante los últimos años, y las viejas estrategias que tienen gran éxito no trabajan ahora. Pero podemos aprender con ellos y adaptarlos a los nuevos tiempos :) Mantener el buen trabajo yap parece muy profesional este artículo. Veo rara vez este tipo de trabajo aquí y espero para ti un lugar mejor este mes