Cuál es el mejor indicador técnico en Forex Los datos demostraron que sobre los 5 años pasados, el indicador que realizó el mejor en sus los propios era el indicador de Ichimoku Kinko Hyo. Generó un beneficio total de 30.341, o 30.35. Más de 5 años, eso nos da un promedio de poco más de 6 por año Sorprendentemente, el resto de los indicadores técnicos fueron mucho menos rentables, con el indicador estocástico mostrando un retorno de 20,72 negativos. Por otra parte, todos los indicadores llevaron a una reducción sustancial de entre 20 a 30. Sin embargo, esto no significa que el indicador Ichimoku Kinko Hyo sea el mejor o que los indicadores técnicos en su conjunto sean inútiles. Más bien, esto sólo demuestra que son útiles por sí solos. Piense en todas esas películas de artes marciales que vio crecer. Aparte de la roca y el codo de People8217s. Nadie confiaba en un solo movimiento para vencer a todos los malos. Cada uno de ellos utilizó una combinación de movimientos para hacer el trabajo. El comercio de divisas es similar. Es un arte y como comerciantes, necesitamos aprender a usar y combinar las herramientas a mano para llegar a un sistema que funcione para nosotros. Esto nos lleva a la siguiente lección: poner todos estos indicadores juntos. Guardar su progreso firmando y marcando la lección completa. No es un comerciante, ya sea a corto o largo plazo, quien no se apoya, de alguna forma u otra, en el análisis técnico. Sin embargo, muchos no saben que la historia detrás de lo que hoy en día se refieren como el análisis técnico es en realidad una colección de ideas sobre las existencias comerciales. Algunas de esas ideas son, de fato, más de cien años de antigüedad, que se denominan colectivamente Teoría de Dow. Entrando en la fuente, la llamada génesis del análisis técnico puede proporcionar lecciones valiosas para un comerciante, incluso hoy e incluso en Forex. En este artículo entraré en algunos conceptos básicos de la Teoría de Dow y ofreceré mis extracciones personales de ella. Primeiro, embora, la historia de fondo. La Teoría Dow lleva el nombre de Charles Dow, un periodista financiero y uno de los fundadores del mundialmente conocido Wall Street Journal. Dow había escrito una serie de artículos sobre sus teorías y conceptos sobre el comportamiento del mercado, los precios y los patrones para el Wall Street Journal. Esas ideas fueron desarrolladas posteriormente, refinadas y mejoradas por seguidores como William P. Hamilton, Robert Rhea y Richard Russell. La colección de ideas conocida como la Teoría de Dow para ello, abarca conceptos de Dow y sus seguidores. Conceptos de Teoría de Dow Con esta breve historia de la Teoría de Dow detrás de nosotros, es hora de entrar en la carne y centrarse en algunos conceptos clave y cómo podrían ser implementados cuando se negocia Forex. Me gusta pensar en la Teoría de Dow como tener dos pilares, una teórica, la otra práctica. Los conceptos teóricos se centran en cómo acercarse al mercado, la llamada teoría detrás del comercio. Las ideas prácticas se centran en cosas como la elevación de las partes superiores o inferiores, que confirman una tendencia alcista y / o volúmenes crecientes, lo que confirma la fortaleza de las tendencias. Dado que la mayoría de las ideas prácticas pertenecen al análisis técnico básico, como estirar una línea de tendencia. Me centraré en el lado teórico que es a menudo pasado por alto por los comerciantes. La combinación de los dos pilares debe dar al comerciante el enfoque adecuado y las herramientas necesarias para superar el mercado. Concepto El lado teórico de Dow se centra en los beneficios de la imagen más grande. En otras palabras, se centra en lo que el mercado general está haciendo en lugar de un activo específico o de seguridad o, en nuestro caso, un par específico. P Que A largo plazo, el amplio mercado no puede ser manipulado por un solo jugador. Es cierto que en períodos cortos, el amplio mercado puede ser manipulado, pero a diferencia de una acción o una seguridad, a largo plazo no hay un factor con suficiente liquidez para manipular la tendencia a largo plazo. Eso significa que para obtener ganancias se debe primero medir la tendencia a largo plazo del amplio mercado, y sólo entonces se puede tomar una decisión sobre el próximo comercio. Alm disso, según la teoría de Dow, los precios de mercado amplios todos los conocidos e incluso las incógnitas potenciales que tienen una mayor probabilidad de ocurrir. En otras palabras, el amplio mercado es tan grande y diversificado que la tendencia actual y los precios del comportamiento del precio toda la información positiva y negativa conocida, así como todo lo que los participantes del mercado creen que podría suceder. Dow en Forex Aunque la teoría de Dow fue inicialmente diseñado para analizar las existencias, los conceptos mencionados anteriormente pueden proporcionar algunas ideas poderosas en los mercados de Forex. Si refinamos los dos conceptos tenemos una idea clara de que es la mejor manera de predecir los mercados es centrarse en el panorama general y eso significa centrarse en el largo plazo y centrarse en el mercado amplio en lugar de un par de señales. Eso significa que centrarse en la tendencia a largo plazo durante meses, e incluso años, puede producir resultados mucho mejores que enfocarse en duraciones más cortas. Alm disso, en un sentido más práctico, los gráficos de mayor duración tienden a ser más fáciles de analizar con apoyo, resistencia y tendencias mucho más fáciles de definir. Personalmente, es una de las razones clave por las que prefiero las operaciones a largo plazo. Claro, los comerciantes a corto plazo pueden ser muy lucrativos y exitosos, así, pero centrándose en la tendencia a largo plazo es esencial para la elaboración de una estrategia que podría funcionar a largo plazo. Le permite identificar áreas de alta volatilidad, áreas donde un par está destinado a tener resistencia, o áreas donde se puede romper el soporte a corto plazo. Otro importante punto de venta se centra en el amplio mercado. ¿Cómo viene eso a jugar en Forex? Significa que siempre debe aspirar a analizar la gran tendencia. En términos prácticos, significa, por ejemplo, que siempre debe analizar el Índice de Dólares antes de negociar un par de dólares, para averiguar la tendencia a largo plazo sobre el dólar. También significa que, si negocia un par de liquidez baja, como el USD / BRL, primero debe identificar la tendencia general en el mercado de divisas, el riesgo o el riesgo. Como se ve en la siguiente muestra, el EURUSD está tendiendo más alto lo que significa un dólar bajista. Pero por otro lado en el segundo gráfico. El índice del dólar que representa el dólar contra una cesta de monedas, está tendiendo más arriba también sugiriendo exactamente el contrario, un dólar alcista. Dado que el índice de dólar representa el panorama general para el dólar es el que debe relacionarse con la determinación de la tendencia a largo plazo. A linha de fundo Claro, hay muchos más takeaways y más capas a la Teoría de Dow y siempre es una buena idea revisar los libros originales y aprender de la fuente, ya sea los artículos de Charles Dow mismo o The Market Barometer Escrito por William P. Hamilton y The Dow Theory de Robert Rhea. Mas, como un comerciante experimentado, a través de los años he encontrado que el mejor takeaway de la Teoría Dow es que su énfasis en el panorama general mejora sus posibilidades de evitar la manipulación y las áreas de inesperadas reacciones del mercado que, a su vez, exitoso. No significa que usted tiene que negociar sólo a largo plazo, pero sí significa que usted tiene que primero averiguar el largo plazo antes de nada. Siempre me gusta decir, que en cualquier estrategia comercial, sólo debe estar expuesto al mercado cuando sea absolutamente necesario. Si su estrategia se ejecuta en intervalos diarios o en intervalos mensuales, un comerciante no debe permanecer en el mercado más de lo necesario porque deja espacio para lo inesperado. Esto es especialmente cierto cuando se trata de estrategias de impulso y puede ser la diferencia entre la ganancia y el dolor. La estrategia del triángulo simétrico es una que es lo suficientemente simple y eficaz para permitirle ganar de momento, sin quedarse un segundo más de lo necesario. La estrategia se basa en un patrón que, sin sorpresa, se llama Triángulo Simétrico. Patrón de triángulo simétrico ¿Cuál es el patrón de triángulo simétrico Basta colocar, es un patrón que le permite comprar en una corrección y vender antes de que el par de picos de nuevo. Para identificar un patrón de triángulo simétrico, tenemos que observar cuatro condiciones únicas pero simbióticas. El par tiene que estar en una tendencia alcista a largo plazo. El par tiene que estar en medio de una corrección temporal. La corrección tiene que ser en forma de un triángulo con niveles más bajos. El impulso de la corrección tiene que converger con el oscilador, como se ve en la tabla de MACD a continuación. La señal de compra viene en un momento muy específico. Eso es después de que el par rompe el patrón de corrección y el oscilador (este caso, o MACD) se mueve de nuevo por encima de cero y asciende en territorio de compra. La simetría del triángulo es lo que nos ayuda a determinar nuestro límite. La simetría no tiene que venir en la forma de un triángulo simétrico en el movimiento ascendente. De hecho, sólo un elemento debe ser simétrico de los máximos. Los máximos desde donde el par rompe el patrón de corrección (véase el punto A) deben ser idénticos a los máximos del triángulo. Usando la cuadrícula para medir la altura, si la altura de nuestro triángulo es de tres cuadrados y medio, deberíamos estirar el punto A tres cuadrados y medio hasta el punto B. La idea detrás de la estrategia Entonces, ¿cuál es la idea detrás del triángulo simétrico? La respuesta, tenemos que empezar con el resultado final. El gráfico muestra que el par ha continuado por encima del punto B (que era nuestro objetivo), pero la regla de simetría nos hizo salir del comercio temprano. P Que La idea es que cuando se tiene una ruptura triangular que cumple con las condiciones antes mencionadas tiende a generar un movimiento más alto, menos la misma altura que el triángulo desde el punto de la ruptura. Si, por ejemplo, la tendencia alcista hubiera terminado, el par habría superado un poco por encima del punto B. Pero si estuviéramos apuntando a G, un punto más alto, y permaneciéramos demasiado tiempo, podríamos haber terminado con dolor en lugar de ganancia. Pero el método de la simetría nos permite tomar un beneficio incluso si el par estaba a punto de superar y revertir. Cuando añadimos la metodología de entrada que nos permitió entrar en el comercio temprano con un riesgo mínimo, la imagen se hizo clara. El triángulo simétrico es una estrategia rápida de entrada y salida que minimiza el riesgo en ambas direcciones. La entrada está justo en la parte inferior de la corrección y el punto de salida es lo suficientemente distante como para convertirlo en un comercio que vale la pena y lo suficientemente rápido para evitar una posible inversión de tendencia. Claro, como con cualquier estrategia, incluyendo el Triángulo Simétrico, no existe una estrategia perfecta y singular que pueda siempre garantizar el beneficio. La principal desventaja de la estrategia del triángulo simétrico es que el patrón no se produce cada vez. Por ejemplo, en las olas que siguieron podemos ver que no había topes inferiores cuando el par corrigió, sólo un descenso escarpado hacia la línea de soporte. Esto significa que el triángulo simétrico es una estrategia de baja frecuencia que proporciona una señal de entrada sólo de vez en cuando. Naturalmente, eso significa que usted no puede confiar en esta estrategia solamente para los beneficios porque puede tomar el tiempo entre cada oportunidad. Mas, cuando está equilibrado con otras estrategias, el triángulo simétrico sin duda puede condimentar sus resultados y le permiten mejorar su rendimiento comercial cada vez que produce una explosión de impulso. Ouro difcil prever. Com Frecuencia, Cuando se parece estar preparando para una dinámica de la baja, Ele y el inverte. También a menudo parece muy alcista sólo para derretirse y llevar a los toros con él. Claro, este tipo de incertidumbre es una parte inherente del comercio, especialmente cuando se trata de oro. Esto significa que usted tiene que invertir más esfuerzo en detectar las posibles rupturas y pivotes que nos permiten planificar nuestros oficios. En este artículo, nos centraremos en cómo los derivados pueden ayudarle a descubrir pívots precisos en los precios del oro. Precios de oro a través de derivados El problema real con el oro es que puede caer o aumentar rápidamente, sin previo aviso. Que hace que sea difícil de detectar oportunidades para aquellos que lo comercian como si fuera un par de divisas. Sin embargo, esos movimientos rápidos están en muchos casos estrechamente ligados al mercado de derivados, donde la mayor parte del comercio de oro se realiza como cualquier otra mercancía. En uno de mis artículos anteriores sobre la volatilidad implícita, demostré cómo los derivados pueden ayudarle a controlar la volatilidad con relativa facilidad. Pero ¿qué pasa con los pivots? Usted lo adivinó: derivados o, más específicamente, los precios de opción en el CME podría ser bastante útil en ese sentido, mucho. Como Al mostrarnos a qué precio se concentran la mayoría de las apuestas. Utilizando Option Analytics en Gold debajo de la opción CME Analytics ilustra las opciones put (curto) y calls (longo) abiertas en gold a cualquier precio. Las columnas naranjas son putas, y las azules son llamadas en otras palabras, vendedores versus compradores. La línea roja vertical en el centro es el precio actual. Ágora, ¿qué significa esto y cómo demonios nos puede ayudar a localizar pivots Muy simple. Todas las columnas naranjas (put) a la izquierda de la línea roja (preo atual) son apuestas cortas esperando que el precio caiga, mientras que todas las columnas azules (apuestas) son apuestas largas esperando que el precio caiga. Como se puede ver en el 1.100 preo, las apuestas cortas son abrumadoramente más altas que las apuestas largas. Esto conduce a una conclusión bastante directa: si el precio del oro cruza por debajo del 1.100 nvel, inmediatamente disparará una pila de opciones cortas y provocará una fuerte ola bajista, marcando un pivote muy importante del que deberíamos mirar. Si usted es largo en el oro, una rotura debajo de 1.100 podría ser una muestra para rescatar, mientras que si usted es un vendedor corto, usted puede ser que desee esperar para que el oro cruce debajo de 1.100 para que el movimiento bajista acelere. Claro, esto es un espejo de lo que podría suceder en el lado derecho de nuestro precio, donde en 1.150 hay montones de opciones de compra esperando que el oro se eleve por encima. Como voc pode ver, esto es mucho más bajo que el montón de puts por debajo de 1.100 pero su todavía significativo y hace que nuestro pivote superior. En el lado izquierdo de la línea roja (opciones por debajo de nuestro precio actual), si el número de opciones de compra era mucho más alto que el pone un montón de apuestas alcista a 1.100, definiría 1.100 como una zona de apoyo fuerte. Claro, una vez más la dinámica en el lado izquierdo (por encima del precio actual) sería el espejo de esto. Esta pantalla llamada es esencialmente el libro de órdenes de CME como cuando miras tu propia cuenta en las órdenes de compra y venta, esto ilustra las opciones de compra y venta de todo el intercambio de CME en oro y para nosotros. Esto significa que podemos ver donde el mercado más amplio hace sus apuestas y ve pivotes, y planificar nuestro próximo comercio de oro mucho mejor. Se voc est cozinhando algo y voc ver nele e voc ver que 8220exagerado8221 o 8220cozido demais8221, qual a su reao imediata Exatamente. Voc tira o prato do forno. Eliminar-lo que hace que su estado actual exagerado y cuanto más cedo mejor. Tarde demasiado para el nuestro de frango abaixo8230 El motor de su coche 8220superaquecido8221 Justo acuerdo8230Voc hace que el preciso para hacer el motor arrefecido. Imediatamente parar de hacer lo que causó el motor se hacen superaquecido en el primer lugar. Dadas estas reaes naturales, fcil ver por que el movimiento inicial y casi instantáneo por los comerciantes de más de 8220sobrecomprado8221 o 8220sobrevendido8221 cenrio de negociao para el control, este caso, como bien. El argumento es que, una vez que muchos componga (largo), los movimientos para arriba y empurran el indicador para el territorio de la sobre-compra, tenemos de hacer la oposición y la faa una breve (vender) posio. Reciprocamente, se muchos venden ordens causaram o preo soltar y mover-se en el territorio que mucho venir a tomar posies longas de sobrevendido. Casi como se esperan que el preo para el tractor de volta como el mismo momento en que estas zonas sobrecarregadas. Bem8230o que instintivamente un reao de adaptación para jantares de frango y motores de automóviles no necesariamente un reao de uso cuando una negociación. Importante recordar que, cuando un indicador se para para reas de sobrecompra / sobrevenda, puede permanecer por mucho tempo. Por lo que respecta a la información sobre el estado de conservación de la madera, véase lo siguiente. Vamos dar una mano en un grfico dirio histrica de par NZDJPY abajo um exemplo deste8230 Observe que no hay nada que estocstico lento para arriba 80 (no retngulo rojo) para un rea de sobre-compra, preo continuo un subir para otro 780 pips y estocstica ficada Sobrecomprado o tempo todo. Claramente un comerciante que fue corto, cuando era primero, cuando no hay territorio sobre-comprado. Tambm teriam ficado parado para su posio corta muy rápido. Para ver el ejemplo de la página anterior, haga clic en la imagen para ampliarla Slow Stochastics no está disponible en este momento. 8220A8221 no grfico. Este caso, los castites en torno 8220A8221, Doji, pies, estrella de tiro y un martillo, indicam o potencial para una retirada. O ponto a ser formulado o cenrio puede jugar foros, ento no tem una reao impensada para como reas compradas y vendidas de un indicador. Sólo signos de entrada a partir de un indicador que está en la dirección de la tendencia de largo plazo. Por ejemplo, una tendencia ha sido fuerte y prolongado para una cabeza, que se encuentran en el territorio de sobre-compra, una vez que se refleja o el impulso de la alta de la preo. Para tomar una posio corto en el momento en que el comrcio contra una tendncia y que seria una introduccion de mas riesgo para el comrcio. Los ganhos pueden ser acumulares cuando un comerciante está usando una estratagema basada en la contaminación mxima con el tamaño de la conta limitada. A fim de preservar y construir estos ganhos, importante para eliminar-los de la contabilidad de acuerdo con el plano. Conformación de los artículos anteriores a la srie, a alta alavancagem, estratgias de bajo saldo utiliza para los principales comerciantes puede ser aplicado a las cuentas de negociación de diferentes sistemas, con cada uno de ellos contabilizado por no más de lo que algunos miles de dlares. A quantia na conta normalmente varia entre 1,000 para vrios miles de dlares. Esta manera, no hay ningún obstáculo psicológico para usar una maxima cada comrcio. Reduzir los riscos de levantamientos Cuando hay un sistema de vencedor, lucros se acumulam. Tentador quotdeix-lo andarquot, utilizando el sistema para el cómic. Contudo, quando toda la capital está disponible en la contabilidad de negociación, lo que significa que el capitalista expuesto al sistema inevitable. Sin embargo, se puede vender o vender productos de la industria de la madera, incluso si se puede hacer para obtener el riesgo después de que se tornó indecisa e ineficaz. Puxe dinero a cada ms Una forma inteligente de evitar los rebajas excesivos por el sistema de negociación. Esta forma, cuando un gran levantamiento ocurre, no hay demora de todo el dinero, sólo algunos de los pocos dlares que puede dar ojo de lujo de perder. Los comerciantes de la fortuna sucedieron como Shaun varían los lucros de cada uno de los contactos de la negociación vencedora mensal y los movimientos en una cuenta no-comercial, donde permanecem seguro. Assim, cada ms, un comercio de cuentas abertas com a su capitalizacion individual fijada en un determinado perodo. Puxe el pelo menos que el suficiente para cubrir una cotización Una vez que el vocal lanou de su sistema cambial, la palabra va querer pensar sobre el destino de dinero suficiente para cubrir por menos una falda no sistema de negociación. Después de haber garantizado que la cantidad de un ser utilizado para una recapitalización de su conta de negociación, cada subjuntivo ganho quotdinheiro grtis, quotPelo menos en un sentido psicolgico. Una primera etapa para un dinero suficiente para una relación de negociación para un menor número de catstrofe. Se te ha beneficiado principalmente de los meses, Em seguida ha 50 años de lucros para los sistemas de alto riesgo. No hay riesgo de que no exista riesgo. Cuando se trata de un comerciante, se utiliza con la mayor parte de dinero. Los lucros deben ser puxados a partir de cada uno de ellos, cada ms. Cuando un comerciante de gancho de proxeneta consistentemente con una alta calidad con una contabilidad de tamaño limitado, los ganhos de los pequeños pequeños productos económicos pueden ser rápidos. Lucros reunidos a partir de transbordando cuentas de negociación de pequeñas dimensiones en grandes somas, e importante para gerir estos lucros efectivamente. Se me ha gustado aprender mas sobre el uso de la malla para los lucros cada vez ms, basta contactar Shaun. A estratgia de negociao forex bloqueio una de las masas simples para disciplinar los comerciantes independientes para lucrar con los movimientos de preos de la moneda. Una tima estratgia para los sistemas de negociación mecánica que depende de un oscilador de polaridad y algunos otros indicadores y parámetros, que puede ser fácilmente programado. Bien conveniente para un negociao de prazos de 5 minutos. O mejor de todo, cuando una estratagema de bloqueo comercializado en una combinación con una relación de reverso relacionados, los comerciantes experimentan y pueden calificar el oscilador polaridad. Como estratgias de bloqueio forex usando una mdia mvel exponencial de vinte dias (20 EMA) por si mismo o en combinar con el me mero de la banda de Bollinger, como un oscilador de polaridad para indicar los nveis de prueba de prueba y reteste provveis. Dependendo del mercado, esta combinación de productos para el sistema de comisión mecánica con un valor más preciso de los puntos de bloqueo forex. Los comerciantes tambien miran para una confirmación de dos señales de los prximos nios de preos-nmero redondo, los puntos de articulao, y el soporte y resistncia. Esta estratgia llamada de quotbloqueioquot, pois o 20 EMA o polaridade oscilador funciona como una barreira de preo de cada lado. Se prevé que la EMA cumpla con los requisitos establecidos en el presente Reglamento. Da Mesma Maneira, se o preo solucionar o 20 EMA e retestes lo, vis do sistema de negociao quotcurtoquot y preo probable va rejeitar y se movimentar para baixo. Bloqueios de negociación con el oscilador polarizado Un oscilador de polaridad combinaciones tpico EMA y una banda de Mezcla Bollinger juntos. Las cartas que acompañan a este artículo, o 20-EMA se muestran como una línea de color amarillo, mientras que el oscilador de polaridad combinado aparece como streaming de amarillo. Por ejemplo, no grfico abaixo, o crculo muestra una señal de alta no polarizador oscilador. Claro, o reteste da EMA de 20 días a carne do sinal. Usando el oscilador de la polaridad como un indicador de EMA-Bolly banda combinada aumenta una fiabilidad de los signos, y d los comerciantes forex una imagen más clara del mercado. Abajo esto es un ejemplo que muestra una estratgia de bloqueo forex: Alteraes polarization and polarization No hay texto para este texto. De comrcio ahora muda para un largo vis. Seguir en frente, en el sistema de comisión mecánica ser preparado para vender cuando la moneda de la moneda y la toca 20 EMA. When trocar o bloqueio Una estratgia de bloqueo de extranjeros puede ser aplicada a cualquier par de moedas. Ele puede ser negociado en cualquiera de los intervalos de tiempo, también algunos de los comerciantes de bloqueo más bien sucedido de trabajo en intervalos de tiempo de 5 minutos. E, esta estratgia puede ser negociado en cualquier momento durante un período de negociación, pero algunos intervalos de tiempo ofrecen más cinco. Como un ejemplo, puede tener una buena fuga y reteste, de modo que o comerciante forex entra no comrcio. Todavía, un poco de la tarde en la nieve puede ser muy lento. Em Seguida, en la apertura de predios de Londres puede ser muy volátil para una entrada. Por último, una primera onda de volatilidad de los anillos de las cosas, o preo puede resolver de modo que más una vez negociables. Assim, o comerciante deve ajustar una estratgia de bloqueo forex para caber todo el mercado y sesso. Hora del dia Para un mejor éxito, una estratgia de bloqueio forex ser negociado durante los tiempos ideales de liquidez. Por lo tanto, mejorado cuando los grandes centros comerciales son más activos. Nacimiento, los mejores horizontes para el comercio de bloqueo de divisas después de Tquio y Cingapura comear moedas de troca. E, when da negociao during a sesso europeia, Londres y Frankfurt se deben abrir antes de entrar en todos los comrcios. Regras de negociación de la base para la estructura de la forja bloqueo Establecer la tendencia o preconcebir el uso de 20 EMA u otro oscilador de polaridad Cuando lo preo confortably superior al indicador de polaridad oscilador, Em seguida, a tendncia de baixa El indicador de la polaridad, en seguida, la revisión y la afirmación Una vez más una confirmación de los pasos de los nodos de la prosa, los puntos de articulación, o la resistencia y la resistencia Comrcio est inscrita Ordens Introducir comrcios utilizando comprar-stop o vender-stop definir un o dos pips en frente de preo mejor para definir una orden de stop-loss above do indicador de polaridad para vender-stops, y el siguiente indicador de polaridad para comprar - stops Defina una meta de beneficio en dobro hacer valor en riesgo sin comrcio Una vez que o preo chega una cantidad de lucro igual al riesgo inicial, mover o trailing stop al break-even Como cuantificar un nuevo test bien sucedido Se o preo da Moeda est sobre o 20 EMA debe recuperar de e permanecer acima dele. E, cuando se pregunte en la EMA, se debe hacer para el futuro. Para programación de sistemas de negociación mecánica de la divisa, una regra de la señal: Un primer candelabro para tocar 20 EMA Dever ser concluido en cualquier que sea el único que se abordó a partir de. Esta primera candelabro o señal de negociación. Una vez que o preo rejeitou lejos de 20 EMA, o sistema de comensal aguarda una posible confirmación por prximo candlestick. Se o candelabro hacer prximo perodo de tiempo muestra un movimiento contnuo de distncia de 20 EMA, signo de confirmación confirmada. Quanto más confirma de un bloqueio forex, mejor o sistema de negociación forex mecnica debe utilizar vrias confirma antes de entrar en cualquier comrcio. Alm de contar com o reteste e rejeio na 20 EMA para mostrar el bloqueo, esta más estricta y más confiable cuando los indicadores y los parámetros utilizados. Este tipo de confirmación, como los nodos de la prosa, los puntos de articulación y los niveles de resistencia y resistencia. Importante que el sistema de negociación forex mecnica nunca toma un comà © rido basado puramente en un rejeio de preo 20 EMA. Idealmente, los nveis de soporte y resistncia en las proximidades, los nveis de preos-nmero redondo, y cualquier otro punto de preo tambi m importante tambi ร ฉ n confirmar una m รก quina y un calendario del comrcio. Los comerciantes de forex tambien tienen cuidado de filtrar los efectos de los anillos comerciales y notcias. Comerciantes forex bloqueio sucesso, muchas veces recusar comrcios dentro de trinta o 45 minutos antes de una conferencia de prensa agendada o anncio de notcias, y espere menos de 15 minutos aps o anncio antes de considerar se a aceptar comrcios. Da Mesma Maneira, una confiabilidad de un resultado vencedor reforzado se o comrcio bloqueio forex est en la misma direo que una tendncia atual. Esto puede ser ajustado de acuerdo con el nivel de 20 años. Los requisitos de entrada y de salida son los siguientes: - Los elementos de una señal de entrada o de una señal de entrada son los siguientes: Otra vez una orden de entrada. Para entradas longas, usando los mltiplos puntos de entrada: Local 2 comprar-parar ordens a un punto de entrada 2 pips arriba para la confirmación de la vela Definir los ordens para no expirar de cada nueva vela. Assim, por ejemplo, When a negociao com base en un mapeamento de españa de tiempo de cinco minutos, se ordens de limite para que los expires no expirar no incio da prxima cinco minutos candlestick a no ser desencadenado por todo el tiempo durante un actual de cinco Minutos candlestick Coloque como ordens de stop-loss 2 pips sob o signo candlestick, calidad a la que tocó a 20 dias EMA Como orden de stop-loss tambm puede ser colocado logo atrs de un punto de balano en las nubes o nvel de soporte de resistncia Cuando una negociación se realice en el mismo momento de la entrada, se establece un meta de beneficio para una primera orden, no se considera equivalente al riesgo en pips. Así, por ejemplo, el riesgo total no comerciante de divisas no comrcio 20 pips, una meta de lucro para una primera orden fijada al mismo 20 pips Una meta de beneficio ajustado para una segunda orden calculada en dobro de riesgo en pips. Continuando con el ejemplo anterior, una meta de beneficio para una segunda orden seria 40 pips Para entradas curvas, con varios puntos de entrada: Local 2 vender-ordens parar en un punto de entrada 2 pips debajo de baja de la vela confirmó Tal como sucede con comrcios Longos, para entradas curtas, comerciantes, forex, definir, como, ordens, sell-stop, para, expirar, no, incio, de, cada, nueva, vela, Loss tambm pode ser colocado logo atrs de um punto de balano de las nubes o del nvel de soporte de resistncia Tal como sucede con las entradas de largo, los resultados de lucro tan definido por una cuantifica igual al riesgo total de comrcio expreso en pips. Por lo tanto, se o risco total hacer comerciante forex no comrcio 20 pips, una meta de lucro para una primera orden fijada al mismo 20 pips e, una meta de lucro para una segunda ordenada por dobro de riesgo total en pips Trailing pra para atingir metas De lucro Una vez que la moneda de cambio se ha favorecido por un total de la misma cantidad de riesgo inicial, una primera vez que el objetivo de su meta de lucro y está fechado para los foros. Tiempo, sistema de comrcio mecnica altera una orden de stop-loss sobre un posio remanescente para el nvel de break-even. Continuando o mesmo ejemplo anterior, una vez que se pregunte a un fanático 20 pips na direo favorvel, una primera vez que se cierra y una pérdida de paria en un posio restante fijado no prximo. Trailing stop da posio restante dejado no hay punto de equilibrio en que el mercado fecha o comrcio, quer por alcanar un prxima meta de ganancia o desencadenar la parada no nvel de equilbrio. Independientemente el rendimiento de la segunda posición, los ganhos de la primera posición, así que un prmio significativo. Reverso do bloqueio Un reverso de bloqueo en una variante de estratgia de negociao forex bloqueio. Ele tambm usa un indicador de polaridad, como o EMA o un combinado 20 EMA y Bollinger faixa do meio. Una variante negocia moedas com base en cruzamientos dos dos indicadores combinados sin polarizador oscilador. Nas cartas aqui, o oscilador como una contrada o expandir el grupo amarela. En un reverso de bloqueo, o preo va parar, inverter a su direco, y pasar por el oscilador polaridad antes de terminar para volver a poner a prueba el oscilador de otro lado. En la tabla de abajo, una parte asiática (mostrados en azul) experimentan una caída de preo gradual bajo una banda bastante estrecha, después de falhar en piv central de la línea (una línea amarela) no incio do prego. O preo, em seguida, continuou baixo, cortando o piv semanal (a linha azul) antes de travar e inverter a um nvel de preo-nmero redondo nas proximidades (a linha cinza). Prxima, o preo movido indecisa at o fim da sesso asitica, quando uma onda final, a partir de baixo do oscilador polaridade empurrado os preos para o nvel-nmero redondo. Isto representa o nvel em que a 20 dias EMA e Bollinger faixa do meio atravessaria. No grfico acima, o crculo do lado esquerdo mostra um sinal de entrada de alta. O crculo do lado direito mostra um outro sinal de entrada bullish com um fim acima da faixa de preo atual, indicado pela linha branca. As diferenas entre bloqueio forex e reverso do bloqueio A estratgia de bloqueio forex envolve esperando a confirmao da tendncia, ento o preo de negociao rebate o oscilador polaridade na mesma direo que a tendncia. A estratgia de reverso do bloqueio entra em jogo uma vez esta tendncia termina, e inverte o preo e fecha no local oposto do oscilador polaridade. Ambas estas duas estratgias relacionadas so negociadas no mesmo sentido que a tendncia atual, que determinado quando o preo da moeda fecha no lado particular do oscilador polaridade. O exemplo anterior mostrou uma reverso do bloqueio no forex negociadas com uma expectativa otimista. O grfico acima mostra o cenrio oposto - Um comrcio bearish entrou por baixo do oscilador polaridade. No exemplo actual, o movimento ascendente terminou eo preo foi quebrada e fechou vrias vezes sob o oscilador de polaridade. Um sinal tcnico bearish (rodeado) Ocorreu abaixo do oscilador polaridade. Scalping o oscilador polaridade Implantando ambas as estratgias de bloqueio forex e reverso do bloqueio em conjunto durante a mesma sesso de negociao pode ajudar a trazer o sucesso de troca durante longos perodos de tempo em que os preos so gama-bound. Comerciantes experientes utilizam ambas as estratgias em conjunto, como uma estratgia de escalpelamento EMA. Estratgias de cruzamento bloqueio Forex Tal como acontece com a estratgia de bloqueio forex bsico ea variante reverso, uma variedade de estratgia de bloqueio cruzado relacionado tambm pode ser desenvolvida com o poder de consultores especializados (ELA) e sistemas de negociao mecnicos programado para prestar ateno para os preos da moeda para sair de canais e de tendncia fortemente. Devido versatilidade, negociao forex bloqueio proporciona uma oportunidade rentvel para 8220couro cabeludo8221 a EMA e outros osciladores de polaridade. Voc usa estratgias semelhantes na sua prpria negociao A estratgia de forex Gamarra oferece uma maneira arriscada para os comerciantes a apostar que que as estatsticas de longo prazo ser revertido para seus meios. Os comerciantes forex usar Martingale estratgias custo-de mdia para mdia-down em perder negcios. These strategies are risky and long-run benefits are non-existant. Aqui est o porqu estratgias Martingale so atraentes para forex traders: Primeiro, em condies ideais e incluindo carry positivo, Estratgias Martingale oferecer o que parece ser um resultado de lucro previsvel e uma quotaposta certaquot sobre eventuais vitrias. Segundo, Forex estratgias Martingale no contam com qualquer capacidade preditiva. Os ganhos com essas estratgias so baseadas em probabilidades matemticas ao longo do tempo, em vez de depender de comerciantes forex hbeis usando seu prprio conhecimento e experincia subjacente em particular os mercados. Os comerciantes inexperientes como estratgias Martingale, porque eles podem trabalhar mesmo quando o comerciante quottrade-pickingquot habilidades no so melhores do que o puro acaso. Terceiro, pares de moedas tendem a ser negociadas em faixas ao longo bastante longos perodos de tempo, de modo que os mesmos nveis de preos so muitas vezes revisitado muitas vezes. Tal como acontece com quotTrading Grid, quotGeralmente h mltiplas possibilidades de entrada e sada da faixa de negociao. importante compreender desde o incio que uma estratgia de forex Gamarra no melhorar as chances de ganhar um determinado comrcio, e sua principal vantagem que ele retarda perdas. A esperana que perder negcios podem ser realizadas at se tornar rentvel novamente. Estratgias de Martingale baseiam-se na relao custo-mdio. A estratgia significa dobrar o tamanho de comrcio aps cada perdedor at que ocorra um nico ganhando comrcio. Nesse ponto, por causa do poder matemtico de duplicao, o comerciante espera para sair da posio com um lucro. E por quotdobrarquot a exposio em perder negcios, o preo mdio de entrada reduzida em todos os pontos de entrada. Um exemplo simples de ganha-perde A tabela abaixo mostra como uma estratgia de Gamarra trabalha com um jogo de troca simples, em que cada rodada tem uma 50 chance de ganhar e uma 50 chance de perder. 100 Ganhou 100 100 100 Ganhou 100 200 100 Perdeu -100 100 200 Perdeu -200 -100 400 Perdeu -400 -500 800 Ganhou 800 300 Neste exemplo simples, o operador de forex tem um tamanho de posio vale um padro 100 em conta do patrimnio. Com cada vencedor comrcio, no mesmo par de moedas, o tamanho da posio subsequente mantida mesma 100. Se o comrcio um perdedor, o tamanho do comrcio duplicado para cada perdedor sucessiva. Isso conhecido como quotdobrar para baixo. quot Se o operador de forex sorte, dentro de alguns comrcios que ele ou ela ir desfrutar de um vencedor. Quando a estratgia de forex Gamarra ganha, ele ganha o suficiente para recuperar todas as perdas anteriores, incluindo o montante do comrcio originais, alm de ganhos adicionais. De fato, um vencedor comrcio sempre resulta em um lucro lquido. Isto ocorre porque: Onde n o nmero de negcios. Assim, o levantamento de qualquer nmero de derrotas consecutivas recuperado pela prxima negociao bem sucedida, supondo que o profissional est bem capitalizado o suficiente para continuar dobrando a cada comrcio at alcanar um vencedor. O principal risco de estratgias Martingale a possibilidade de que a conta de negociao pode ficar sem dinheiro atravs de rebaixamento antes que ocorra um vencedor comrcio. Um sistema de comrcio forex bsico Gamarra Na negociao forex reais, h geralmente no um resultado binrio rgida - Um comrcio pode fechar com uma quantidade varivel de lucros ou prejuzos. Ainda, a estratgia Martingale permanece a mesma. O comerciante simplesmente define um certo nmero de pips como a meta de lucro, e um certo nmero de pips como o limiar de stop-loss. No seguinte EUR / USD exemplo recente que mostra a mdia para baixo em um mercado em queda, com ambos os nveis-alvo de lucro e de stop loss fixados em 20 pips. Gota de ordem lotes entrada mdia entrada absoluta taxa quebrar mesmo equilbrio 1.3500 Comprar 1 1.3500 1.3500 0.0 0.00 0 1.3480 Comprar 2 1.3480 1.3490 -20.0 10.00 -2 1.3460 Comprar 4 1.3460 1.3475 -40.0 15.00 -6 1.3440 Comprar 8 1.3440 1.3458 -60.0 17.50 -14 1.3420 Comprar 16 1.3420 1.3439 -80.0 18.75 -30 1.3439 Vender 16 1.3439 1.3439 -61.2 0.00 0 Primeiro, as compras de comerciante 1 lote a um preo de 1.3500. O preo, em seguida, move contra o comerciante, at 1.3480 que aciona o stop loss. As contas do sistema de negociao 1.3480 como um 8220terico8221 parar a perda de, Ainda no liquidar a posio. Em vez, o sistema abre um novo comercial para o dobro do tamanho da posio existente. Assim, a segunda linha da tabela acima mostra mais um lote adicionados posio. Isso permite que um preo mdio de entrada de 1.3490 para os dois lotes. importante notar que a perda no realizada o mesmo, Ainda agora o comerciante precisa de uma retrao de apenas 10 pips, a fim de quebrar mesmo, no o 20 pips imaginados por uma perda aps a primeira comrcio. quotCalculando a mdia para baixoquot, duplicando o tamanho do comrcio reduz a quantidade relativa necessrio para recuperar as perdas no realizadas. Calculando a mdia para baixo com ainda mais trades, o valor-break even se aproxima de um nvel constante que vem cada vez mais perto do nvel de stop-loss designado. Continuando o exemplo acima, na quinta comrcio, o preo mdio de entrada 1.3439 por isso, quando o preo se move para cima atravs desse ponto, as participaes mdias globais atingir o nvel de equilbrio. Neste exemplo, os primeiros quatro comrcios foram perdas, mas todos foram cobertos pelo lucro no quinto comrcio. Um sistema de comrcio forex mecnica pode fechar este grupo de negcios igual ou superior ao nvel de equilbrio. Ou, o sistema pode armazenar o par de moedas para maiores ganhos. Quando uma estratgia de Gamarra funciona com xito, o comerciante pode recuperar todas as perdas com um nico vencedor. Ainda, h sempre um grande risco de que o profissional pode sofrer um rebaixamento irrecupervel enquanto aguardam um vencedor. Advertncias sobre a estratgia de forex Gamarra Do ponto de vista matemtico e terica, uma estratgia de negociao forex Gamarra deve funcionar, porque nenhuma seqncia de longo prazo de negcios nunca vai perder. Ainda, no mundo real, a estratgia perfeita Gamarra exigiria capitalizao ilimitada, uma vez que o comerciante pode enfrentar uma longa srie de perdas antes de atingir um nico vencedor. Poucos comerciantes poderia suportar o levantamento necessrio. Se houver muitos comrcios perdendo consecutivos, a sequncia de comrcio deve ser fechado em uma perda antes de comear o ciclo novamente. S mantendo o tamanho inicial posio muito pequena em relao ao patrimnio conta o comerciante poderia ter alguma chance de sobrevivncia. Ironicamente, quanto maior o limite total de rebaixamento, quanto mais baixa a probabilidade de perder numa sequncia comrcio, no entanto, a maior que a perda ser se ou quando ocorre. Este fenmeno chamado de quotdistribuio Taleb. quot Quanto mais trades, o mais provvel que uma longa seqncia de perdas surgir. Esse problema ocorre porque, durante uma seqncia de perder negcios com um sistema de Gamarra a exposio ao risco aumenta exponencialmente. Numa sequncia de (n) perder negcios, exposio do profissional aumenta medida 2 A-1 . Assim, se o comerciante obrigado a sair de uma seqncia de comrcio prematuramente, as perdas so muito grandes. Por outro lado, o lucro de uma negociao forex Gamarra s aumenta de forma linear. proporcional metade do lucro mdio por operao, multiplicado pelo nmero de negcios. Independentemente das regras comerciais subjacentes usado para escolher pares de moedas e pontos de entrada, se o profissional justo 50 do tempo (a mesma chance to aleatrio) ento totais esperados os ganhos de comrcios ganhar seria: Quando (n) o nmero total de negcios e (G) a quantidade de lucro em cada comrcio. Contudo, um nico comercial grande perdedor ir repor essa quantidade para zero. Continuando o exemplo acima, se o comerciante estabelece um limite de 10 trades duplas para baixo, o maior tamanho de lote comercial seria 1024. O montante mximo s seria perdida se no houvesse 11 perder negcios em uma fileira. De acordo com a equao acima, a probabilidade de ocorrncia este () 11. Em outras palavras, o comerciante seria de esperar a perder o valor mximo uma vez a cada 2048 comrcios. Depois 2048 negcios estrangeiros: ganhos esperados so () x 2 11 x 1 1024 Esperado pior perda nica -1024 lucro lquido esperado 0 Assumindo que a estratgia de escolha de comrcio do comerciante no melhor do que a possibilidade simples, o sistema de Gamarra sempre oferece pelo menos um 50-50 chance de sucesso. Novamente, No Gamarra no melhorar as chances de ganhar um comrcio, ele simplesmente adia perdas ou ajuda o comerciante potencialmente evitar perdas por ficar nas posies o tempo suficiente. arriscado, e muito poucos comerciantes tm sido bem sucedidos com estratgias Martingale no longo prazo. Forex estratgias Martingale s funcionam quando os preos da moeda est negociando em um intervalo Alguns comerciantes de acompanhamento de tendncias usar uma estratgia de quotGamarra reverterquot, que envolve a duplicao comrcios ganhar, e reduo de perdas rapidamente. Contudo, Martingale estratgias tendem a sofrer durante tendncias de mercados. As nicas oportunidades vm de faixa de negociao, em vez de tendncia de acompanhamento de. O desafio escolher pares de moedas com carry positivo que so em vez de tendncias gama-bound. E, o sistema de comrcio deve ser programado para desfazer posies quando ocorrer correes ngremes. Estratgia de forex Gamarra pode melhorar rendimento Uma utilizao ocasional de forex estratgias Martingale melhorar rendimento. Alguns comerciantes usam estratgias Martingale com negcios estrangeiros positivo de reporte de pares de moedas com grandes diferenciais de taxa de juro. Essa maneira, crditos positivos acumulam-se durante as negociaes em aberto. Ao limitar o rebaixamento para 5 do patrimnio conta, alguns comerciantes alcanar 0.5 para 0.7 retorno mensal usando estratgias de Martingale quando EUR/CHF e EUR/GBP esto negociando em escalas apertadas sobre bastante longos perodos de tempo. O profissional deve manter um olhar atento para os riscos que podem resultar, quando os preos do forex sair em novas tendncias, especialmente em torno dos nveis de suporte e resistncia. Novamente, Gamarra s funciona com pares de moedas ligadas a gama, no trending queridos. Como calcular o limite de saque para uma estratgia de forex Gamarra Para os comerciantes dispostos a arriscar uma estratgia de forex Gamarra, a primeira coisa a decidir o tamanho da posio e risco. Para manter esse exemplo simples, vamos usar poderes de 2. O nmero dos lotes comercializados ir determinar o nmero de duplas para baixo pernas comerciais que podem ser colocados. Por exemplo, se o mximo 256 grande quantidade, isto permite que 8 double-down pernas. Lotes mximos que podem ser negociados 2 nmero de pernas Se o comrcio final em uma sequncia fechado quando o seu ponto de stop-loss atingido, em seguida, o rebaixamento mxima ser de: Rebaixamento lt O nmero mximo de lotes x (2 stop-loss x) tamanho x monte Assim, com 256 micro lotes, e um stop-loss fixado em 40 pips, o rebaixamento mximo seria 2048. Para determinar o nmero mdio de negcios que o sistema pode suportar antes que uma perda, utilizar o clculo: 2 nmero de pernas 1 No exemplo actual, esse nmero 29, ou um total de 512 comrcios. Aps aqueles 512, o comerciante esperaria a sofrer 9 perder negcios consecutivos. Com uma estratgia de forex Martingale a nica forma de sobrevivncia para gerir levantamentos a utilizao de um sistema de quotcatracaquot: Como os lucros so realizados, o tamanho dos lotes comerciais e limitaes de levantamento so ambos aumentada incrementalmente. Seqncia de comrcio Equity percebi Drawdown permitido lucro 1 1,000 1,000 25 2 1,025 1,025 5 3 1,030 1,030 -10 4 1,020 1,020 5 5 1,025 1,025 20 Esse ajuste de catraca deve ser tratado automaticamente pelo sistema de comrcio mecnica, uma vez que o trader define o limite de saque como uma percentagem do capital realizado. Entrada Para sinais de entrada em uma estratgia de forex Gamarra, comerciantes, por vezes, quotFadequot ou trocar os falsos break-outs da gama. Por exemplo, quando o preo do par de moedas se move de um certo nmero de pips acima da mdia mvel de 15 dias (MA), o sistema coloca uma ordem de venda. Ao usar esse mtodo, importante agir apenas em sinais que indicam uma alta probabilidade de que o preo vai refazer volta para o intervalo original, ao invs de sair. Metas de lucro e stop-losses Tambm importante definir as metas de lucro e os pontos de stop loss apropriadamente. Por um lado, se os valores utilizados so demasiado pequeno o sistema ir abrir muitas comrcios. Por outro lado, Se o valor for muito grande, ento o sistema pode no ser capaz de suportar perdas sucessivas suficiente para sobreviver. Com estratgias Martingale, apenas o ltimo ponto de stop-loss realmente transaccionada. Todos os nveis de stop-loss anteriores so pontos quottericosquot, j que as negociaes no esto realmente l liquidada, e, de fato, um novo ofcio com o dobro do tamanho posio adicionado em cada um desses pontos. Martingale comrcios devem ser tratados de forma consistente como um conjunto, No individualmente. Forex trades usando um Martingale estratgia s deve ser fechada para fora quando a seqncia geral de comrcios rentvel, que , quando h um lucro lquido sobre os comrcios abertos. O comerciante de Gamarra espera que um vencedor comrcio ser alcanado antes do levantamento de sucessivas perdas duplicando drena a conta de negociao. A escolha de metas de lucro e pontos de stop-loss tambm depende do perodo de tempo de negociao e volatilidade do mercado. Em geral, menor volatilidade significa que o sistema pode usar um valor pequeno de stop-loss. Alguns comerciantes definir uma meta de lucro de algum lugar entre 10 para 50 pips e um valor de stop-loss entre 20 para 70 pips. H vrias razes para isso. A meta de lucro pequena tem uma maior probabilidade de ser alcanado mais cedo, de modo que o comrcio pode ser fechada enquanto rentvel. E, uma vez que os lucros so agravados devido ao aumento exponencial do tamanho da posio, um valor pequeno lucro-alvo ainda pode ser eficaz. Usando uma meta de lucro pequena no altera a relao entre risco e recompensa. Mesmo que os ganhos so pequenos, o limite mais prximo para ganhar melhora a relao total de ganhar para perder negcios. As vantagens e desvantagens de uma estratgia de forex Gamarra A estratgia de negociao forex Gamarra oferece benefcios muito limitados, tais como regras de negociao que so fceis de definir e programa em um Expert Advisor ou outro sistema de comrcio mecnica. E, Os resultados sobre os lucros e levantamentos de crdito parecem estatisticamente previsvel. Tambm, Estratgias Martingale no contam com a capacidade de um comerciante para prever a direo do mercado ou escolher comrcios ganhar. Contudo, Martingale forex strategies are invariably losers in the long run. They simply postpone or avoid losses instead of creating standalone profits. E, a menos que as perdas so geridas com cuidado, ajustando os tamanhos de posio e limitaes de levantamento, quando os lucros so realizados, uma estratgia Martingale pode ficar sem dinheiro durante um abaixamento particularmente severas. Isto pode acontecer porque a exposio ao risco aumenta exponencialmente, yet the profits only increase in a linearly. Em suma, Forex estratgias Martingale pode ser til quando usada em perodos limitados em faixas de negociao por profissionais experientes que se concentram em pares de moedas positivo de reporte. Ainda, the risks are overwhelmingly negative. Alguma vez voc j tentou uma Gamarra quotdobrarquot a estratgia na sua prpria negociao forex O carry trade forex um tipo de estratgia em que os comerciantes vendem moedas de pases com taxas de juros relativamente baixas, e usar os rendimentos para comprar moedas de pases que rendem juros mais altos. Carry trading Forex aproveita as diferenas nas taxas de juros entre os pases. Por exemplo, banco central de um pas pode reduzir as taxas de juros, a fim de criar estmulo econmico, enquanto o banco central em outro pas mantm as taxas de juro mais elevadas. Na realidade, o operador de forex toma dinheiro emprestado em um pas com uma taxa de juro mais baixa, e investe em outro pas com a maior taxa de juros, e mantm a diferena de rendimento como lucro. Um comrcio forex positivo-carreg (ou simplesmente quotcarry tradequot) significa que a posio tem um diferencial positivo entre as taxas de juro das moedas. A carreg a estratgia de comrcio pode capturar essa disseminao, e os lucros dependem do alavancagem aplicado atravs do sistema de comrcio mecnica. Ao contrrio de estratgias mais complexas, carry trading forex simples e eficaz. Quando as condies de mercado so direita, Gosto de um bom sucesso com a negociao forex carry usando estratgias mecnicas com base em prazos dirios. O que quotcarry tradingquot Cada transao forex envolve a compra de uma moeda, e venda de outra moeda para financiar essa compra. O quotcarryquot de uma moeda ou qualquer outro ativo o custo de oportunidade de manter esse activo. Por exemplo, o carry de um lingote de ouro o custo de armazen-lo em um depsito seguro. A transio de um 100 depsito bancrio a juros recebidos sobre a conta, enquanto que o transporte de um 100 conta em dinheiro a perda da inflao durante o perodo de deteno. Em relao ao transporte de pares de moedas, o ganho ou perda determinada pelos diferenciais de taxas de juro entre as moedas sujeitas. Por quase duas dcadas, o baixo custo de financiamento do Yen japons vem oferecendo oportunidades para Savvy comerciantes nos mercados de aes, bem como os mercados de commodities. Por exemplo, Alguns carregam-comerciantes tm comprado chins ou US. aes de curto-circuito, enquanto o iene. Como funciona a negociao forex carry No fim de lucro, comerciantes forex devem geralmente ser correto sobre a direo do movimento de preos. Se um par de moedas o interesse de taxa neutra, ou se o custo de carregamento das moedas compradas e vendidas equilibrar, ento a nica forma de lucro de movimento do preo do par de moedas. Ainda, carry trading oferece comerciantes forex uma dimenso extra de rentabilidade. Quando o transporte positivo, a posio dos estrangeiros pode acumular renda positiva, mesmo quando as flutuaes do mercado causar uma perda de curto prazo no valor de moeda. Por exemplo, na compra de um lote de EUR / USD, o comerciante comprar um monte de Euros, e venda de um lote de Dlares. Ao manter a posio durante a noite, o comerciante paga juros sobre essa moeda que foi vendido, e ele ou ela recebe juros para a moeda que foi comprado. Assim, neste exemplo, se os juros recebidos da Euros comprado maior do que os juros pagos para os dlares vendidos, a conta de explorao ganhos simplesmente segurando a posio. Quanto mais tempo a posio vencedora realizada, quanto maior a possvel receita de juros e quanto mais espessa a amortecer as flutuaes do mercado. A carry trade forex cria uma oportunidade extra para o lucro, bem como uma camada de proteo adicional. E, o carry trade tambm pode aumentar a longevidade potencial de uma explorao. Parte do apelo de negociao forex carry a possibilidade de ganhar juros. Tipicamente, rendimento se verifica diariamente por muito tempo carrega com sobreposies triplos. Aqui est o clculo de aproximar o rendimento dirio: (Taxa de Juros de Longo da Moeda) - (Taxa de juros do Short Moeda) / 365 x Valor nocional da posio Assim, por exemplo, para um monte de NZD / JPY com um valor nominal de 100,000 o interesse pode ser calculado como este: (0.0333 - 0.0033)/365 x 100,000 Cerca de 8 por dia Este montante ser aproximado, uma vez que os bancos usam taxas overnight que flutuam diariamente. Assim como rendimento para os comerciantes forex que so de longo NZD / JPY, comerciantes cujas estratgias envolvem quotfadingquot o carry, ou ento vai curta NZD / JPY tambm pode ganhar juros. Como se preparar para a negociao forex carry O primeiro passo em direo a um carry trade forex verificar os rendimentos relativos entre pares de moedas para descobrir quais pares oferecem os maiores rendimentos, e que oferecem rendimentos mais baixos. Alguns dos carry trades mais rentveis envolvem pares de moedas, como a Nova Zelndia Dlar / iene japons e Dlar Australiano / Yen japons porque seus spreads de taxa de juro so muitas vezes elevados. Em meados de junho 2014, O valor de referncia as taxas de juros LIBOR em relao s principais moedas de negociao forex foram: E. U. (USD) 0.54 Dlar australiano (AUD) 3.35 Nova Zelndia (NZD) 3.33 Franco suo (CHF) 0.18 Yen japons (JPY) 0.33 Zona Euro (EUR) 0.46 Canad (CAD) 1.78 U. K. (LIBRAS ESTERLINAS) 1.03 Com base nas entradas de taxa de juros e feeds de dados de preos, o sistema de comrcio mecnica mistura e combina pares de moedas com o menor e maiores rendimentos. Desde Austrlia e Nova Zelndia, normalmente tm os maiores rendimentos, enquanto Japo e Sua tm os mais baixos rendimentos, eles costumam oferecer boas oportunidades de negociao. Nas actuais circunstncias, um carry trade forex provvel comprar AUD / JPY ou NZD / JPY. Quando que a negociao forex carry funcionar melhor Forex carry trades funcionam melhor quando os bancos centrais dos pases esto a aumentar as suas taxas de juro, ou anunciaram planos de fazer isso. Apesar de ser pequeno, comerciantes forex independentes so freqentemente focadas em ganhos com a valorizao do capital, grandes investidores institucionais costumam buscar ganhos de produtividade, bem. Para os comerciantes, a chave para entrar no carry trade forex como perto do incio da taxa de juros, aumento ciclo quanto possvel. Quando o banco central do pas eleva as taxas de juros, grandes investidores costumam pedir dinheiro emprestado denominados em moeda e carry trades aberto daquele pas no mercado cambial. Isso empurra o preo da moeda ainda maior. Carry trades Forex tambm funcionam bem quando a volatilidade de mercado baixa, porque os investidores e comerciantes esto dispostos a aceitar mais risco. Os grandes operadores comerciais esto felizes em receber o rendimento, mesmo se o preo da moeda no se move. Na realidade, desde que o preo no cai, carrega comerciantes forex pode ganhar dinheiro simplesmente esperando. Quando que a negociao forex carry falhar Carry trades Forex pode funcionar bem, mas eles so vulnerveis volatilidade global e choques especficos. Choques de taxas de juros e mudanas nas polticas econmicas podem afetar negativamente quaisquer pares de moedas de baixo rendimento ou negativa de reporte. E, eles podem causar catstrofes de alto rendimento, posies de alto risco, especialmente nos pares de moedas JPY, e, por vezes, em pares de CHF, muito. Os comerciantes forex ocasionalmente assumir posies curtas arriscados contra supervits em conta corrente do Japo e necessidades de financiamento externo previsveis. Quando um banco central muda sua poltica monetria, o valor de sua moeda tende a responder rapidamente. Se o banco central de um pas comea a reduzir as taxas de juros, os carry trades em sua moeda se tornar menos rentvel e mais arriscado. Para a negociao bem sucedida carregar, o valor do par de moedas ou deve permanecer o mesmo ou subir. Se as taxas de juros de um pas cair, investidores estrangeiros perdem o interesse em ir quotlongosquot os pares de moedas relacionadas. Quando isto acontece, demanda externa por pares de divisas do pas enfraquece, e o preo usualmente cai. Obviamente, uma estratgia de negociao forex carry ir falhar se a taxa de cmbio da moeda desvalorizada por qualquer quantidade maior do que a mdia diferencial de rendimento anual do par de moedas sujeitas. E, por causa do efeito de alavanca, prejuzos resultantes de uma carry trade perder pode rapidamente tornar-se irresistvel. Tambm, carry trades forex tambm pode falhar se o banco central de um pas intervm nos mercados de cmbio, comprando ou vendendo moeda, a fim de manter os preos a partir de subida ou de descida. Para os pases que dependem de exportaes, uma moeda excessivamente forte pode reduzir a demanda por essas exportaes. E, pases com moedas fracas pode intervir, a fim de aumentar os preos de seus moedas. Em qualquer caso, at mesmo um rumor de interveno pode acabar com a rentabilidade do forex carry trades. Estratgias de carry trade Forex Como exemplo de um forex estratgia bsica carry trade, um sistema de comrcio mecnica pode executar negociaes em AUD e USD pares quando os EUA. Federal Reserve quotfala-sequot as taxas de juro, ao mesmo tempo que os banqueiros centrais australianas terminar seu prprio aperto da taxa de juro. Carry trades envolvendo JPY tm sido especialmente popular entre os comerciantes forex. Alimentada por taxas de juros japonesas perenemente-baixa, muitos investidores e traders pedir dinheiro emprestado l e investi-lo em outro local a juros mais altos. O excesso ou se espalhar entre as duas taxas de juros o lucro do comerciante. No passado recente, a baixa altitude Yen tem sido acompanhado por um dlar barato, ento qualquer coisa cotado em dlares aumentou. Aqui est um comrcio tpico yen carry: O comerciante pede JY para financiar a compra da moeda de maior rendimento. Enquanto a taxa de cmbio entre o Japo e os outros pases permanece a mesma, o operador de forex pode ganhar tanto como a diferena entre as taxas de juros dos dois pases. Ganhos estandardizadas pode seguir quando a alta alavancagem usado em um vencedor comrcio. Mesmo se os diferenciais de rendimento parecem pequenos, o uso de forte alavancagem pode significar grandes ganhos. Nos melhores comrcios, os lucros vm de ambos os ganhos de capital e rendimentos positivos. Sob condies ideais, o spread da taxa de juros aumenta, porque a taxa de juros em um pas continua a ser a mesma, enquanto a taxa em outro pas se move na direo desejada por um longo perodo de tempo. Claro, uma estratgia de carry trade forex vencedora envolve mais do que simplesmente ir quotlongoquot uma moeda com um rendimento elevado, indo quotshortquot uma moeda com um rendimento baixo. Embora as taxas de juros atuais so importantes, as taxas de juros futuros esto mais importante de tudo. Muitos carry trades forex so executados por grandes investidores institucionais e mantido por perodos de meses ou mesmo anos esses investidores costumam procurar rendimento em vez de ganhos de capital. Ainda, comerciantes menores tambm podem lucrar com negociao carry. Quando o diferencial de taxa de juro entre um par de moedas significativa, comerciantes muitas vezes encontram oportunidades lucrativas atravs da compra em mergulhos na mesma direo do carry. Esta estratgia geralmente mais rentveis do que tentar quotdesaparecerquot o carry. Ainda, carrega comerciantes forex armados com boas ferramentas de comrcio mecnicos podem lucrar desaparecendo diferencial em pares forte fracos. Os algoritmos certos pode garantir que os comerciantes no permanecem em posies quotcurtasquot tanto tempo que interesse funciona contra eles. Para os comerciantes de curto prazo, ganhando juros ajuda a reduzir o custo mdio do comrcio, enquanto o pagamento de juros aumenta o custo da posio. Embora os diferenciais de moeda de par no so intraday significativa, durante um comrcio do dia de trs a cinco tornam-se muito mais importante. A gesto de riscos Por causa da alavancagem oferecido atravs forex carry trades, gesto de risco extremamente importante para o sucesso. Forex carry trades funcionam melhor quando os mercados esto ou complacente ou otimista. Os bancos centrais de vrios pases freqentemente tomar medidas para aumentar ou diminuir suas taxas de juros. Qualquer sinal de incerteza sobre as taxas de juros ou condies econmicas globais podem causar os investidores a sair do carry trades. Os comerciantes forex pode ajudar a gerenciar riscos, escolhendo talvez 3 cada um de a maior - e moedas menor rendimento, em vez de se concentrar em apenas as solteiras mais altos e mais baixos rendimentos. Essa maneira, se uma moeda experimenta um choque que provoca uma perda, as outras moedas pode ser um pouco isolado. Atravs da magia dos sistemas de negociao mecnicos, alocaes do portflio pode ser adaptado com base nas curvas de taxas de juros e polticas monetrias dos bancos centrais. Trading Carry pode lev-lo para o sucesso Para a maioria dos comerciantes, os retornos dos investimentos em activos com baixas taxas de juros so ho-hum. Ainda, carrega comerciantes forex pode tirar vantagem da forte alavancagem para desfrutar retorna com ambos os ganhos de capital e rendimento de juros. Os comerciantes forex que entendem como programar sistemas de negociao mecnicos para negociao carry pode lucrar at mesmo de barrar relativamente finas. Um consultor especialista bem trabalhada (ELA) podem receber as taxas de juros globais e outros insumos fundamentais e podem ajudar a implementar uma estratgia de carry trade forex sucesso. Voc carrega-comrcio regularmente Alguns comerciantes forex usar a mesma estratgia de negociao para todas as moedas, enquanto outros usam completamente diferentes estratgias, dependendo dos pares de moedas sendo negociadas. Ou, os comerciantes podem usar vrias estratgias com vrios pares de forex, a fim de, talvez, aumentar os lucros, reduzindo o risco de rebaixamento, resultante do excesso de concentrao em uma nica estratgia. Consultores especializados (ELA) torn-lo possvel optimizar os parmetros de entrada, ainda que no necessariamente torn-lo mais fcil de colocar estratgias distintas em um nico sistema. E, testes podem apresentar um risco aumentado de rebaixamentos de sobreposio ou correlatas quando forex estratgias dspares so mesclados. Usando algoritmos, um sistema de comrcio pode verificar pares de moedas e realizar operaes especficas de acordo com parmetros de entrada. Uma moeda, EA multi-sistema pode ser trabalhada a fim de avaliar todas as estratgias de negociao side-by-side. Isso pode ser til no caso de apenas um nico EA tem permisso para acessar uma determinada conta. Ele pode ser um desafio para desenvolver um sistema de negociao forex que funciona bem em pares de moedas diferentes sob uma variedade de condies. A maioria dos sistemas mais conhecidos para a negociao de vrias moedas so baseadas em estratgias de acompanhamento de tendncias, tais como fugas Donchian canais, e so projetados para lucrar prprias tendncias de longo prazo. Ainda, uma estratgia de vrias moedas deve mostrar claramente mostram uma quotbordaquot conquistar os horizontes temporais tpicos para os comerciantes forex. Por exemplo, para que um sistema funcione bem com EUR / USD e USD / JPY os sinais devem ter uma alta probabilidade de sucesso, apesar da volatilidade e correlao potencial entre os dois pares. E, trades deve tornar-se vencedores durante perodos de tempo relativamente curtos. Se no, ento pares comerciais correlacionados podem criar um risco de excesso de concentrao e rebaixamento excessivo. H muitas oportunidades lucrativas na negociao dos quatro pares de divisas 8212 EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY e USD / CHF. Eu estive desfrutando de boa sucesso usando uma estratgia baseada em expectativa matemtica (O EU). Eu me usar para analisar os dados e detectar oportunidades de comrcio global e calcular os pontos de entrada / sada para negociao das quatro principais pares de moeda. Esperana matemtica prev a probabilidade de que um comrcio forex vai ganhar A EA bem-programada pode usar ME ferramentas para ajudar a construir sistemas que funcionam em vrios pares de moedas. Eu ajudei a desenvolver um par de sistemas que funcionam em tempo real, e mostram a rentabilidade a longo prazo, atravs de verificaes. Recentemente, comerciantes tornaram-se mais conscientes dos inconvenientes que possam surgir ao utilizar tcnicas de minerao de dados para estratgias e afinar os sistemas de negociao forex teste back-. Mtodos de desenvolvimento de sistemas alternativos, como o Sistema de parmetros Permutation (SPP) j esto disponveis e podem ajudar os comerciantes a evitar o problema de vis de minerao de dados. Se feito com cuidado, SPP ou minerao de dados vai ajudar a construir um conjunto de indicadores de boa qualidade para gerar sinais nas quatro principais pares de moeda. Em Seguida, o consultor especialista calcula expectativa matemtica para ver se o comrcio susceptvel de ser rentvel ou no. Finalmente, uma questo de especificar filtros e testes para encontrar estratgias precisas que sempre resultam em ganhar, sinais rentveis. Pontos de entrada e sada so calculados pelo sistema de comrcio mecnica usando expectativa matemtica ajustado para a volatilidade atual. Calculando a esperana matemtica de sucesso Esperana matemtica (O EU) uma estatstica que mede o maior lucro temporrio que um comrcio experimentou todo o tempo que permaneceu aberta. Foi popularizada pela primeira vez sob as posies-dimensionamento e gesto de dinheiro regras Optimal-F desenvolvidos por Ralph Vince. A equao : Esperana matemtica MFE - MAE A ferramenta de esperana matemtica d comerciantes forex multidivisa uma quotbordaquot preditivo no desenvolvimento de sistemas de vitrias. ME definida de acordo com os conceitos de mxima excurso Favorvel (Fcil) e excurso mxima Adverso (MAE). Valor do ME pode ser calculado em tempo real pelo sistema de comrcio mecnica. Excurso mxima Favorvel o maior equilbrio em um comercial favorvel antes de uma negociao forex fechado para fora, independentemente do preo de fechamento final durante o perodo de tempo, seja diria, horria ou minuciosamente. MFE o maior saldo positivo alcanado enquanto o comrcio estava aberto. Excursion mxima negativa a maior perda no realizada ou temporrio durante um comrcio, independentemente de o comrcio foi fechado como um perdedor ou no. MAE o menor saldo negativo no comrcio, enquanto ela estava aberta. A fim de quantificar e analisar o ME a partir de um determinado par de forex, os comerciantes podem simplesmente calcular MFE mdia e mdia MAE para um grande nmero de negcios ltimos. Esperana matemtica igual Favorvel Excursion menos mxima excurso mxima Adverso. Se MFE mdia maior do que a mdia MAE, em seguida, a esperana matemtica positivo. Quanto maior o rcio entre o MFE MAE e para um dado par de moedas, o mais favorvel a perspectiva para um comrcio potencial. Estratgias Multicurrency negociao forex com base na expectativa de Matemtica Quando a negociao EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY e USD / CHF com uma estratgia de vrias moedas com base na expectativa de Matemtica, essa mtrica geralmente positiva e geralmente elevada, e semelhante entre os vrios pares de moedas. importante evitar a avaliar o tamanho da posio, ou regras trade-sada ou quaisquer outros parmetros, enquanto o consultor especialista analisa os pontos de entrada. Esses parmetros podem ser definidos de forma independente pelo sistema de comrcio mecnica baseado em ME ajustado para a volatilidade, como discutido mais adiante neste artigo. Depois de determinar o ponto de entrada e direo do comrcio, o sistema de comrcio mecnica calcula valores de MFE e Mae geralmente pela primeira vez no 10 bares para alm do preo de entrada, em seguida 15 bares alm, em seguida 20 bares para alm do preo de entrada. Alm de pontos de entrada de sinalizao, o ME tambm mostra se a vantagem do comrcio forex melhor imediatamente aps a abertura da posio, ou em algum intervalo mdio depois de estar na posio. A minha estratgia de negociao vrias moedas mais simples usa grficos dirios e depende de uma combinao de trs regras baseadas nos preos, e apenas alguns parmetros que usam expectativa matemtica para prever o sucesso. As regras para negociaes longas e curtas so as seguintes: Trade longo (e fechar um curto comrcio) quando: Perto gt Fechar Anterior Aberto gt Anterior Baixa Fechar Anterior gt Fechar Prior Trade curto (e encerrar um longo comrcio) quando: Perto lt Fechar Anterior Aberto lt Anterior alta Fechar Anterior lt Fechar Prior Este sistema inverte o comrcio, quando o sinal muda. Assim, Se o sistema tiver uma posio de quotlongaquot aberto quando um sinal de quotcurtoquot recebida, o sistema ir fechar a posio longa e em vez de ir curto. Da Mesma Maneira, se o sistema tem uma aberta 8220curto8221 quando uma posio 8220longo8221 nvel recebido, que vai fechar a curto e ir imediatamente longo. Outro parmetro deste sistema o gatilho de stop-loss que est fixada em um valor apenas um pouco mais do que a mdia verdadeira gama de quinze dias ou vinte dias (ATR). Este valor atualizado cada vez que um novo sinal recebido na mesma direo. No obstante, se h novos sinais na mesma direco, meu sistema no adiciona novas posies, desde que eu descobri que saques superam lucros adicionais ao faz-lo. Finalmente, sobre o tamanho da posio o sistema aloca um mximo 2 da conta de capital para um nico alto-ME comrcio. Se houver vrios sinais em vrios pares de moedas, ainda os clculos ME esto mostrando correlao entre os sinais, os tamanhos totais de posio haver mais de 2 do patrimnio. Resultados comerciais Este sistema de negociao forex multicurrency simples tem mostrado bons resultados no comrcio real, e back-teste ao longo de um perodo de vinte anos mostra que ele teria gostado de resultados rentveis para, pelo menos, dezesseis anos fora dos 20 anos testadas. Ele tem mostrado uma relao de recompensa-risco de cerca de 1.7 e vencedor percentual em torno de 45, enquanto o fator de lucro era quase 1.4. Ainda, os levantamentos de crdito pode ser demorado - O levantamento mais longo visto sob back-teste foi mais do que 1000 dias. A proporo de lucro-a-drawdown ao usar esta estratgia semelhante de stocks de compra e segurando, e durante back-testar a relao foi de cerca de 0.35 com um retorno total de mais de 500 durante um back-test de vinte anos. A gesto de riscos para as estratgias de negociao utilizando vrias moedas ME Ao conhecer a MFE mdia e valores do MAE, um comerciante do forex pode programar um sistema mecnico vrias moedas para sair de um comrcio em uma meta de lucro ou parar a perda de pontos determinada pela adio de um nmero calculado de pips alm do mximo Favorvel Excurso ou valores Excursion adversas Mximo. Em mdia, a fim de ganhar com o tempo o sistema de negociao forex deve atingir a meta de lucro mais frequentemente do que o que toca o nvel de sada de stop-loss. Por exemplo, se o meu sistema est vendo um MAE mdia de 35 pips e uma mdia de MFE 55 pips, h uma oportunidade negociveis. A meta de lucro pode ser projetado para 50 pips, que 5 grainhas menos de MFE, e a sada de perda de paragem pode ser fixado em 30 pips, que 5 pips alm do MAE. Desenho do sistema Em relao, importante para programar o sistema de negociao para definir metas de lucro e pontos de stop-loss de acordo com a volatilidade em vez de definir um nmero fixo de pips. Volatilidade ajuda a determinar os pontos de sada para o comrcio de vrias moedas Como mencionado anteriormente, um sistema de comrcio mecnica pode facilmente usar Average True Range (ATR) como uma ferramenta de dependentes de volatilidade para calcular MAE e MFE, a fim de definir os pontos de sada. O sistema determina o preo de entrada mais ou menos um percentual de ATR que funcional de acordo com a anlise de ME. Para se ter uma amostra grande o suficiente, Eu costumo definir o ATR para calcular o anterior 15 ou 20 prazos. Por exemplo, durante um mercado quando o EUR / USD est se movendo uma mdia de cerca de 100 pips por dia, o sistema deve calcular os pontos de lucro alvo e stop-loss pontos baseado em atual volatilidade e da anlise de ME. Assim, se um comrcio se move em uma direo favorvel para 55 pips, e, se a corrente ATR 85 pips, o movimento no relatado como 55 pips em vez, o MFE relatado como 64.7 de ATR. Ao longo do tempo, Eu vi que o MFE para o quatro principais pares de moedas EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY e USD / CHF parecem flutuar em torno de um valor de cerca de MFE 60 de ATR, e mdia em torno MAE 40 de ATR para a entrada tpica aps 15 prazos. A fim de aperfeioar os resultados de negociao de forex de acordo com a volatilidade, o sistema de comrcio mecnica pode definir as metas de lucro e parar a perda de pontos em diferentes nveis. Por exemplo, o sistema pode definir o ponto de lucro sada alvo em 55 o valor do ATR para longe do ponto de entrada, no no valor total de MFE 60. E, volatilidade podem exigir o estabelecimento dos pontos de sada de stop-loss em 45 de valor ATR alm do ponto de entrada, no em 40 de ATR. Ainda, este sistema susceptvel de atingir nveis de lucro alvo mais frequentemente do que os nveis de stop-loss, e os vencedores devem ser maiores, enquanto os lucros alvo so definidas maior do stop-losses. Para todos os comrcios, o nmero estimado de pips para lucros alvo e stop-losses sempre baseada na volatilidade apenas no momento do comrcio, tal como reflectido pela ATR. Quando surge um sinal, o sistema de comrcio verifica o valor do atual ATR, em seguida, calcula o nmero exato de pips para alcanar lucro alvo e stop-loss nveis. Como um exemplo, supor que h um sinal para ir longa em EUR / USD, e o ATR actual a 100 pips. Assim, o ponto de lucro alvo ser a 55 pips sobre o preo de entrada (55 o valor de ATR). E, o stop-loss ser s 45 pips sob o preo de entrada (45 do ATR). Mais alguns pensamentos sobre a expectativa matemtica A esperana matemtica geralmente mais baixa para o comrcio quotcurtasquot, e alguns comerciantes tm visto ME aumentar em at dezoito bares aps a abertura, ento decadncia durante oscilaes de preos em at oitenta bares aps aberto. Para comrcios quotlongosquot, o ME geralmente tem uma vida til mais longa, com valores que podem aumentar rapidamente at o perodo de tempo trigsimo, e depois continuar lentamente a frente at cerca de 75 prazos. Usando este sistema, meu durao mdia do comrcio de cerca de 25 dias. O melhor de cabea quando a negociao EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY e USD / CHF parece acumular em cerca de 30 prazos. Se o movimento continua favorvel diante passado que ponto mdio, ento provvel que algum tipo de vis fundamental no mercado est prolongando o movimento. Em suma, esta estratgia bsica de negociao forex vrias moedas se aproveita de uma positiva, alta ME compartilhado entre os quatro principais pares de moeda. As entradas, metas de lucro e pontos de stop-loss so todos baseados em ME. Quando os indicadores de expectativa matemtica esto prevendo o sucesso, os quatro principais pares de moeda 8212 EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY e USD / CHF - podem ser negociados com sucesso em conjunto ou separadamente. J tentou ME em sua negociao Recentemente, uma nova perspectiva interessante surgiu em relao ao desenvolvimento do sistema de negociao. A Associao Nacional dos ativos Investment Managers (MANUEL) tem apenas anunciado um 10,000 Prmio Wagner para Dave Walton de StatisTrade por seu trabalho pioneiro em explorar um novo mtodo de desenvolvimento do sistema de negociao, que ele chama de Sistema Parmetro Permutation (SPP). um prmio merecido-well, desde SPP ordenadamente resolve o problema milenar de vis de minerao de dados. Este artigo ir resumir as implicaes do Sistema Parmetro Permutation, e todo o artigo de 33 pginas pode ser baixado aqui. SSP emocionante porque abre um horizonte totalmente novo no desenvolvimento do sistema de negociao. Ele tem o poder para ajudar a impulsionar os comerciantes quant para o prximo nvel, por isso vale a pena dar uma olhada cuidadosa. Muitos comerciantes tm sido frustrados pelo desempenho do sistema de negociao que no correspondeu s expectativas, e parece que o vis de minerao de dados (DMB) principalmente a culpa. Os efeitos da DMB so mal interpretadas e subestimado pela maioria dos comerciantes e desenvolvedores de sistemas. Quants institucionais Mesmo bem temperado so vtimas dos efeitos da DMB, e muito poucos traders tm sido capazes de super-lo. O valor do SPP est em seu poder para mitigar DMB e permitir que desenvolvedores para projetar de forma eficaz os sistemas de negociao mecnicos de acordo com a sua probabilidade de sucesso futuro, no o sucesso do passado. Sistema Parmetro Permutation parece a ferramenta perfeita para comerciantes ativos que s usam sistemas de negociao mecnicos, e dito para ser eficaz para os sistemas de negociao utilizando qualquer perodo de tempo. Ele ajuda os comerciantes responder a estas duas questes fundamentais: Qual a expectativa de desempenho a longo prazo para um dado sistema de negociao Qual o pior caso de desempenho de curto prazo (I. E. abaixamento) que deve ser tolerado, a fim de alcanar essa expectativa desempenho a longo prazo Definir os parmetros para o Sistema de Parameter Permutation SPP se destina a ser utilizado apenas com sistemas de negociao totalmente mecnicos usando regras de negociao algortmica quantitativos. Assim, ele perfeito para os comerciantes de hoje. A fim de manter a explicao em seu premiado papel simples e fcil de seguir, o autor mantm as definies e instrues simples. Por uma questo de simplicidade, estudo preliminar do autor do Sistema Parmetro Permutation foi baseada em ETFs usando apenas trades quotlongosquot, desde cales complicaria as premissas em relao a aces emprestadas, retornos de chamada, dividendos, e taxas de juros. O autor usou um perodo de simulao histrica de cerca de sete anos e meio. As comisses e outros custos foram calculados em nveis tpicos. Os resultados das simulaes SPP-alimentados foram limitados a quatro mtricas: Retornos anual composta, mximo rebaixamento, relao da informao anualizada, e o desvio padro anualizado dos retornos dirios. Para comparar a eficcia da SPP na previso de desempenho do sistema de negociao, as simulaes tambm foram verificados usando legado out-of-sample (EAST) mtodos. Como mitigar vis de minerao de dados Vis de minerao de dados, tambm chamado de excesso de otimizao, ajuste de curvas ou over-fitting, o pior inimigo de um desenvolvedor do sistema de negociao. A maioria dos desenvolvedores construir DMB em seus sistemas, sem entender o que e como ele envenena sistemas. Como resultado, seus sistemas esto condenados a um desempenho pior no futuro do histrico de verificaes teria eles acreditam. Os problemas causados pelo resultado DMB das condies inerentes durante o processo de desenvolvimento de sistemas, ou seja, a aleatoriedade ea abordagem de comparaes mltiplas. DMB faz com que as mtricas de desempenho resultantes para ser insuflado no lado de sucesso. A minerao de dados, a fim de encontrar o melhor conjunto de regras de negociao significa que os desenvolvedores acabam apenas com os melhores resultados de desempenho histrico, que no so as mesmas que as regras para melhor desempenho futuro. De fato, a lei de regresso estatstica para a mdia indica que a quotboa sortequot do passado improvvel que se repita no futuro, quando usando o mesmo conjunto de regras de negociao. Desenvolvedores de sistemas experientes utilizam vrios mtodos para atenuar DMB, incluindo validao cruzada atravs da anlise do desempenho do sistema aps a regresso mdia j ocorreu. Ou, eles podem tentar compensar o vis, ou multiplicar seus resultados por um fator de deflao na esperana de neutralizar os efeitos de vis de minerao de dados. Assim, DMB cria sistemtica, difcil de quantificar os erros, concentrando-se nos resultados de boa sorte, ignorando a probabilidade de m sorte. Em contraste, Sistema Parmetro Permutation explica a ocorrncia de boas e ms sorte. Usando o sistema de Parameter Permutation para determinar o desempenho do sistema As limitaes de mitigao DMB significa que os desenvolvedores muitas vezes sofrem de previses imprecisas sobre o desempenho do sistema de negociao daqui para frente. Em contraste, SPP oferece um mtodo til para estimar com preciso o desempenho, bem como um modo para testar a significncia estatstica dos resultados, livre de preconceitos de minerao de dados. O melhor de tudo, SPP funciona muito bem ao lado das ferramentas de otimizao padro utilizados no comercialmente disponveis pacotes de software de negociao. Alm evitar os problemas causados por DMB, Sistema Parmetro Permutation tambm permite que os comerciantes e desenvolvedores para verificar objetivamente o desempenho de longo prazo de um sistema de negociao quotpontaquot. E, que lhes permite determinar a curto prazo do desempenho quotpior casoquot de um sistema. Para os sistemas j em uso, SPP ajuda a determinar quando e se o trabalho as regras antigas j no. Como obras SPP Sistema Parmetro Permutation funciona atravs da gerao de um grande conjunto de distribuies de amostragem de mtricas de desempenho de um sistema. Cada ponto individual nos resultados da distribuio a partir de uma simulao histrica para efeitos de portflio. A partir dessas distribuies de amostragem, desenvolvedores e os comerciantes podem avaliar o sistema com base em quaisquer mtricas de desempenho desejados. SPP utiliza as estatsticas dessas distribuies de amostragem para estimar o desempenho do sistema, bem como o fornecimento de medies da significncia estatstica das distribuies. Em contraste com os mtodos padro de optimizao, Sistema Parmetro Permutation no se limita a escolher um nico set quotidealquot de parmetros a ser usado para criar um conjunto de regras de negociao que teria sido historicamente bem sucedida. Em vez, Usos SPP tudo os dados de desempenho para tudo conjuntos de parmetros que foram avaliados durante a otimizao. Para cada mtrica, SPP gera uma distribuio de amostragem que incorpora os resultados de comrcio hipottico de todas as combinaes de parmetros. Esta abordagem muito diferente de compensao DMB ou validao cruzada, uma vez que esses mtodos utilizam apenas o resultado de uma nica quotmelhorquot conjunto de operaes, a fim de prever o desempenho do sistema. SPP invoca o desempenho mediano de cada distribuio por vrias razes: (1) A mediana no influenciada por DMB (2) a forma da curva de distribuio no importante e (3) a mediana no afetada por valores extremos. Os passos para a SPP Para gerar as distribuies de amostragem de desempenho mtrica, um desenvolvedor deve primeiro determinar um conjunto apropriado de parmetro varia para o sistema de comrcio, em seguida, criar uma distribuio de amostragem. SPP baseia-se nos seguintes passos: 1. Determinar as gamas de digitalizao dos parmetros para o sistema 2. Divida cada faixa de parmetro de verificao individual para o nmero desejado de pontos de observao 3. Executar otimizao exaustiva de todas as combinaes possveis de valores de parmetros usando uma simulao histrica durante o perodo de tempo escolhido 4. Combine together Estes resultados simulados de cada variante de construir uma distribuio de amostragem em relao a cada mtrica de desempenho desejado, como o retorno anual composto (CARRO) e drawdown mximo. Com o mtodo do sistema Parmetro Permutation, cada ponto na distribuio de amostragem derivado de execuo da simulao de acordo com uma variante individual sistema. Dependendo do tempo e potncia disponvel de computao para o desenvolvedor do sistema de negociao, qualquer nmero de mtricas de desempenho pode ser verificado. A funo de distribuio cumulativa (CDF) ento examinado para cada mtrica, a fim de estimar o desempenho do sistema e chegar a inferncias estatsticas. extremamente importante escolher SPP parmetro de verificao de limites cuidadosamente para evitar vis de minerao de dados. Por exemplo, se SPP repetido vrias vezes com diferentes faixas de varredura em busca de melhores resultados, ento ele pode ser infectado por um vis positivo. Usando SPP para estimar o desempenho de longo prazo de um sistema de comrcio A questo mais importante a ser respondida pelo Sistema Parmetro Permutation respeita ao desempenho de longo prazo de um determinado sistema de comrcio. As estimativas de longo prazo mais precisos so obtidos a partir das distribuies de amostragem com base em todos os dados disponveis no mercado. Tal como acima indicado, o valor mdio da distribuio oferece a melhor estimativa de desempenho para cada mtrica. Tambm, comerciantes e desenvolvedores do sistema pode testar a significncia estatstica dessas estimativas de desempenho, seja em termos de retorno absoluto ou medida contra um ponto de referncia. Ao utilizar SPP, nveis de confiana e valores-p pode ser estimado diretamente usando o CDF. Sistema Parmetro Permutation tambm estima a curto prazo e de pior caso de desempenho Mesmo que os desenvolvedores do sistema de negociao so naturalmente voltada para o potencial de um sistema de ganhos a longo prazo, SPP tambm til para estimar os rebaixamentos que devem ser enfrentadas para atingir esses ganhos. Todos os dados de mercado so divididos em blocos de tempo igual durao do perodo de tempo de curta durao escolhida ( t ) Estes blocos de tempo podem se sobrepor com blocos adjacentes, dependendo do prazo escolhido para sinais de negociao, por exemplo. hora dentro de um dia, ou mensal dentro de um ano O resultado uma srie ( m ) de blocos de tempo As etapas acima enumeradas 1 atravs 4 so executadas para todas ( m ) blocos individualmente tempo Tal como acontece com a estimativa dos perodos de longo prazo, a durao dos perodos de curto prazo depende das preferncias do comerciante e objetivos comerciais. Assim, se um sistema de comrcio tem ( (n) ) combinaes de parmetros, no total ( m x (n) ) permutaes de otimizao so calculados a partir de um perodo de tempo histrico t para gerar uma distribuio de amostragem de cada mtrica ser examinada durante o curto prazo prazo escolhido. Tal como com o estudo do desempenho a longo prazo, o comerciante pode escolher qualquer nmero de mtricas para estudo de curto prazo. Distribuies de amostragem a partir do processo SPP, a curto prazo produzir amostras muito mais individuais que tm uma variao maior do que a gerada pelo processo SPP longo prazo. Contudo, cada distribuio tem e um espao de tempo mais curto, portanto, representa menos negociaes fechadas em cada amostra. Assim, o erro padro de cada amostra de curto prazo maior. Quando o erro aumenta padro, a variao da distribuio de amostragem aumenta igualmente. Armado com estas distribuies de amostragem, um comerciante pode tomar decises baseadas em probabilidades sobre a possibilidade de trocar um sistema ou no. Primeiro, o comerciante decide sobre um nvel de probabilidade de que ele ou ela considera improvvel ainda tolervel como um cenrio de pior caso, talvez um 1 para 5 perda. Ou, o comerciante pode determinar o pior caso, tendo em conta o nvel de desempenho menos favorvel-ainda-mais-tolervel. O CDF da distribuio amostral de curto prazo ento examinada de acordo com o nvel desejado de desempenho desejado. Se o comerciante no pode ou no tolerar a probabilidade de perda indicado, em seguida, ele ou ela no deve negociar esse sistema. Assim, Sistema Parmetro Permutation fornece comerciantes com uma ferramenta objetiva avaliao de risco e de gesto de riscos. Por SPP funciona to bem Sistema Parmetro Permutation funciona porque ele aproveita a lei estatstica em relao regresso mdia, em vez de ignor-lo como a maioria dos outros mtodos de sistema de otimizao de fazer. Tambm, SPP aproveita o poder de computao moderna para extrair e utilizar o mximo de informaes a partir de todos os dados de mercado disponveis rapidamente. Mtodos de otimizao tradicionais calcular as mtricas de desempenho do melhor conjunto de comrcios nico descoberto durante a otimizao. Ainda, reamostragem aleatria pode resultar em pressupostos problemticos e vis de minerao de dados. Ao utilizar um grande nmero de combinaes de parmetro de valor, SPP estima o efeito da regresso mdia. Usando todos os dados de mercado disponveis garante que o sistema est exposto a mais ampla gama de condies de mercado, e os resultados contm o menor erro padro possvel. Em contraste com a reamostragem aleatria, quando se utiliza SPP as variaes aleatrias resultar da mudana das regras de entrada e sada para comrcios hipotticos usando dados reais do mercado. Assim, SPP esclarece os efeitos de ambas as transaces concludas, bem como comrcios aleatoriamente ignorados. Em outras palavras, Sistema Parmetro Permutation permite que desenvolvedores de sistemas de negociao explorar aspectos de um sistema que de outra forma permaneceriam oculto ainda possvel durante a negociao real . SPP abre novas portas para os comerciantes mecnicos Tradicionalmente, desenvolvedores tm construdo seus sistemas de negociao de acordo com estimativas de desempenho com base na otimizao de um nico ponto e medidas de significncia estatstica inferidas a partir de um nmero limitado de comrcios. Ainda, Sistema Parmetro Permutation fornece comerciantes com distribuies de amostragem mais teis de mtricas de desempenho, e responsvel por todas as negociaes histricas, quer sejam ou no de fato ocorreu. SPP pode ajudar os comerciantes prever com confiana ambos os ganhos de longo prazo, bem como os levantamentos de crdito de curto prazo. O melhor de tudo, ele pode ajudar os desenvolvedores de sistemas de negociao quantitativa evitar vis de minerao de dados que lhes rouba tanto de sua confiana e lucros. Que mtodos voc usa para evitar a curva de montagem de um sistema deDDMARKETS Forex Signals Pricing Plans Why Choose DDMarkets Digital Derivatives Markets (DDMarkets) provided its trade alerts free of charge from May 2014 to January 2015 to allow traders to assess the quality of our trade alerts and market research. If you have recently discovered DDMarkets you may review all our trading strategies and education content to determine our proficiency in global markets. 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